Bayesian econometric analysis of financial risk and economic behavior

金融风险和经济行为的贝叶斯计量经济学分析

• 批准号: 21243018
• 负责人: OMORI YASUHIRO
• 金额: $ 26.87万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009-04-01 至 2014-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-21243018/
• 关键词: ベイズ統計学; マルコフ連鎖モンテカルロ法; 確率的ボラティリティ変動モデル; 実現ボラティリティ; 分位点回帰モデル; 計量ファイナンス; 水道需要関数; 近似ベイズ計算; ニュースインパクト曲線; マルコフ連鎖; モンテカルロ法; ボラティリティ; ベイズ分析; 金融リスク; Stochastic Volatility; Realized Volatility; 信用リスク; ペイズ統計学; 計量経済学; 高頻度データ; DSGEモデル; 分位点回帰; 極値

We conducted a research on Bayesian econometric analysis of financial risk and economic behavior. In the analysis of financial risk evaluation, we studied (1) several extensions of univariate stochastic volatility models, (2) the simultaneous modelling of stochastic volatility and realized volatility, (3) multivariate stochastic volatility models, (4) time series models for the maximum and quantiles, and (5) financial econometric analysis using realized volatilities. In the analysis of economic behaviours, we carries out econometric research on (1) models based on the game theory, (2) models for choices, (3) water demand function and policy analysis, (4) macroeconometric models, (5) quantile regression models and (6) environmental economics.

我们对金融风险和经济行为的贝叶斯计量经济学分析进行了研究。在对财务风险评估的分析中，我们研究了（1）单变量随机波动率模型的几个扩展，（2）随机波动性和实现波动率的同时建模，（3）多变量随机波动率模型，（4）最大和分解的时间序列模型，以及（5）使用现有的经济学分析，以及（5）使用现实的挥发性。在对经济行为的分析中，我们对基于游戏理论的模型进行计量经济学研究，（2）选择模型，（3）水需求功能和政策分析，（4）宏观经济模型，（5）瓦解回归模型和（6）环境经济学。

项目成果

Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage and heavy-tailed errors

• DOI: 10.1016/j.csda.2010.07.015
• 发表时间: 2012-11-01
• 期刊: COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS
• 影响因子: 1.8
• 作者: Ishihara, Tsunehiro;Omori, Yasuhiro
• 通讯作者: Omori, Yasuhiro

A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models

动态随机一般均衡模型评价的新方法

• 发表时间: 2011
• 作者: 山内康英〔書評論文〕「マクレガー・ノックス;ウィリアムソン・マーレー編著『軍事革命とＲＭＡの戦略史』（二〇〇一）」;渡部敏明
• 通讯作者: 渡部敏明

A Bayesian estimation of the residential gas demand on the nonconvex budget set

非凸预算集上住宅天然气需求的贝叶斯估计

• 发表时间: 2010
• 作者: Berliant;M.;M.Fujita;大宮朋子山崎喜比古;島西智輝;宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
• 通讯作者: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡

Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility

动态等相关随机波动

• 发表时间: 2012
• 作者: Kurose Yuta;Yasuhiro Omori;上田英樹;黒瀬雄大
• 通讯作者: 黒瀬雄大

Stochastic volatility model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using GH skew Student's t-distribution

• DOI: 10.1016/j.csda.2010.07.012
• 发表时间: 2012-11-01
• 期刊: COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS
• 影响因子: 1.8
• 作者: Nakajima, Jouchi;Omori, Yasuhiro
• 通讯作者: Omori, Yasuhiro