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株価変動分析の方法

股价波动分析方法

基本信息

批准号：
02630017
负责人：
渋谷政昭
金额：
$ 0.7万
依托单位：
Keio University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份：
1990
资助国家：
日本
起止时间：
1990 至无数据
项目状态：
已结题

项目摘要

1.株価收益率を多変量時系列として,周波数領域で解析した。(1) ある企業の株価收益率が他の企業の株価收益率と比べ,時系列としてどの程度遅れているかを最大法で推定した。鉄鋼業界では,新日本製鉄を中心として,1社の例外を除いてほぼ同じ動きをし,遅れの構造もサンプリング問隔によらず安定であることが分かった。名油業界では2週間程度の時間遅れが認められることがある上に,遅れの構造も不安定である。業界による差の意味については,さらに検討を続ける。(2) 一部上場企業のうち8業界各30社,合計240社の株価收益率変動と業界平均変動の類似性のデ-タ解析を行った。次に,統計的基準による人工知能構築支援システムMicro strategy(AT&Tベル研究所,Galeが開発)を用いて,どのような統計量が人間の主観的分弁を反映するかを調べた。その結果,スペクトル,クロススペクトルによる評価が,十分に人間の判断に代わりうることが分かった。これは,「株価收益率の類似性は時間領域の統計量に関連する」という定説に反するものであり,さらにデ-タ解析を続けたい。2.株価変動を記述する確率分布族として,安定分布に注目しその形状パラメ-タの推定法を研究した。(1) PaulsonおよびKlebanovの推定法をシミュレ-ションにより比較し,前者の方が秀れていることを確かめた。またKlebanov推定量を改善するため,事前に与える定数をミニマックスの意味で最適化する方法を考案した。(2) 尤度方程式を無限級数で表わし,近似最尤推定量をニュ-トン法で求める等法を考案した。フィッシャ-情報量の無限級数展開も試みたかつ打切り誤差の評価ができていない。

1. The yield rate of the plant is a multi-time series, and the frequency range is analyzed. (1) The ratio of the rate of return of the enterprise to the enterprise is the ratio of the rate of return to the enterprise, and the maximum method of the time series is the estimation. The iron and steel industry, the new Nippon Steel Center, the exception of the 1st company, the same companyをし, 遅れのstructural もサンプリングquestion separated によらず stabilized であることが分かった. The famous oil industry has recognized that the structure of the oil industry is not stable within 2 weeks. In the industry, the meaning of the difference is the meaning of the difference, and the meaning of the difference is the difference. (2) There are 30 companies in each of the 8 listed companies in the first part of the industry, with a total of 240 companies. The similarity between the profit rate change and the average change in the industry is analyzed. Tsuji, the statistical benchmark artificial intelligence construction support システムMicro strategy (AT&T Laboratories, Gale Kailu) uses いて, どのようなstatistics and が人间の主観's divisions to reflect the するかを Adjustment べた.そのRESULT,スペクトル,クロススペクトルによる Comment価が,十に人间のJudgmentにdaiわりうることが分かった.これは, "Statistics of the similarity of the rate of return of the plant in the time domain and the correlation する" というdetermination and reverse するものであり, さらにデ-タanalytic を続けたい. 2. Research on the precise distribution family and the shape of the stable distribution and the estimation method of the dynamic distribution. (1) Paulson's Klebanov's presumption method - comparison of the former's method, the former's correct method.またKlebanov estimated quantity improvement するため, prior に and えるdetermination をミニマックスのmeaning でoptimization するmethod をtest case した. (2) The equidistant equation is the table of infinite series, and the approximate optimal inferred quantity is the method of finding and equalizing the equation.フィッシャ-Infinite series expansion of the amount of information もtrial みたかつ打开りErrorのvaluation価ができていない.