離散選択モデルへのマルコフ連鎖モンテカルロ法の応用とそのサンプリング効率の改善

马尔可夫链蒙特卡罗方法在离散选择模型中的应用及其抽样效率的提高

• 批准号: 06J10965
• 负责人: 宮脇 幸治
• 金额: $ 1.22万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2007
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-06J10965/
• 关键词: 離散選択モデル; マルコフ連鎖モンテカルロ法

平成19年度は,主に離散選択モデルにおけるサンプリング効率の改善に取り組んだ.以下では,その具体的な内容について説明する.離散選択モデルのマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ推定を行う際,切断正規分布もしくは切断多変量正規分布からの乱数発生が必要となることが多い.そして,これらの分布の切断領域が狭い場合,素朴なマルコフ連鎖モンテカルロ法で得られる標本は自己相関が商くなり,事後分布からの標本を得るためには非常に多くの乱数発生を行う必要がある.このような状況に対して,従来は一般化ギブスサンプリングと呼ばれる手法が用いられてきた.私の平成18年度の研究では,この一般化ギブスサンプリングを離散選択モデルの推定に適用することで,サンプリング効率の改善を行った.一般化ギブスサンプリングを用いた場合,そうでない場合と比べてサンプリング効率を表す指標の改善が見られたため,一定の効果は得られたと考えられる.しかし,一般化ギブスサンプリングは汎用的な方法であるため,その効率化の程度には限界があることも分かった.そのため,より離散選択モデルに特化したサンプリング効率の改善方法の研究を行った.離散選択モデルにおいて,サンプリング効率を低下させている原因の一つは,先に述べた通り,切断多変量正規分布からの乱数発生である.従来,切断多変量正規分布に従う乱数は,条件付き切断正規分布の組として発生されてきたが,本年度の私の研究では,同時分布から乱数発生を行う方法を提案した.今回提案した方法の特徴としては以下の2点があげられる. (1)同時分布からの乱数発生である. (2)離散選択モデルだけでなく,他のマルコフ連鎖モンテカルロ法にも用いることができる.この方法を数値例及び実証例を用いて検証した結果,従来の方法より優れていること及び一般化ギブスサンプリングよりも効率化の程度が大きい場合があることが分かった.

Heisei 19 years ago, the main discrete selection process, the improvement of the efficiency of the selection process. The following is a detailed description of the contents. The discrete selection method is used to cut off the normal distribution and cut off the random number generation of the variable normal distribution. In the case where the distribution of the cut field is narrow, the simple and simple chain method is used to obtain the correlation quotient, the post-distribution is used to obtain the necessary number of random numbers. The situation is different, and the method is different. In the study conducted in 2008, the authors proposed to improve the efficiency of the system by estimating the application of the generalized system to discrete selection. In general, if you want to improve your performance, you can use it to improve your performance. There are many methods for generalizing support and programming, and there are limits to the degree of efficiency. Research on the improvement method of discrete selection efficiency. Discrete-time selection is the most important reason for the low efficiency of the selection process. First, we discuss the problem of random number generation. In recent years, the normal distribution of multiple variables has been cut off, and the random number has been changed. The condition of cutting off the normal distribution has been changed. This year's private research has been carried out, and the method of simultaneous distribution has been proposed. The characteristics of this proposal are as follows: (1)Simultaneous distribution (2)Discrete selection method is used in the chain selection method. This method is used to test the results of numerical examples and practical examples. The method is optimized and generalized.

项目成果

Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand

日本住宅天然气需求的二元分析

• 发表时间: 2007
• 期刊: Proceedings of FCS Conference on Recent Development in Econometrics
• 作者: Miyawaki;Koji;Yasuhiro Omori
• 通讯作者: Yasuhiro Omori

Bayesian estimation of demand functions under block rate pricing

整体利率定价下需求函数的贝叶斯估计

• 发表时间: 2010
• 期刊: Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-712
• 作者: Koji Miyawaki;Yasuhiro Omori;Akira Hibiki
• 通讯作者: Akira Hibiki

再帰的に切断された多変量正規分布を用いた線形制約下の多変量正規分布からの乱数発生法

使用递归截断多元正态分布的线性约束下多元正态分布的随机数生成方法

• 发表时间: 2008
• 期刊: 研究集会「第10回ノンパラメトリック統計解析とその周辺」予稿集
• 作者: 奥野 正寛編著;猪野 弘明;加藤 晋;川森 智彦;矢野 智彦;山口 和男著;宮脇 幸治
• 通讯作者: 宮脇 幸治

線形制約下の多変量正規分布からの乱数発生法

线性约束下多元正态分布的随机数生成方法

• 发表时间: 2008
• 作者: Miyawaki;Koji;Yasuhiro Omori;Akira Hibiki;宮脇 幸治
• 通讯作者: 宮脇 幸治