Development of practical inference for stochastic processes with jumps

具有跳跃的随机过程的实际推理的发展

基本信息

  • 批准号:
    19740049
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.62万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 财政年份:
    2007
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2007 至 2008
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

飛躍構造が複合ポアソン的なジャンプ拡散過程に対する,離散観測に基づく種々の統計推測理論が構築された.飛躍判別フィルターのデータに基づく構成法がそれら理論の鍵となるが,ある特殊なモデルに対してその構成に関わる超パラメータの選択法と理論的正当性が得られた.これらの成果は,近年の金融保険数理で用いられる応用モデルの実装上,欠かせない結果であり,次のステップとなる無限ジャンプ型のモデルに対す推測論の考察の上で有益な成果と言える.
The theory of statistical inference based on discrete measurement is constructed. The method of making a leap to distinguish the basic elements of the theory is to make a leap to distinguish the basic elements of the theory from the special elements of the theory. The results of this study are useful for the investigation of the theory of financial security theory in recent years.

项目成果

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专利数量(0)
Semiparametric estimation of Levy characteristics of jump-diffusion models from sampled data
根据采样数据对跳跃扩散模型的 Levy 特性进行半参数估计
ジャンプ型確率微分方程式の有限標本によるジャンプの検出と統計的推測,
使用跳跃型随机微分方程的有限样本进行跳跃检测和统计推断,
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    H.;Matsuda;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水 泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水 泰隆;清水 泰隆
  • 通讯作者:
    清水 泰隆
Functional estimation for Lévy measures of semimartingales with Poissonian jumps
  • DOI:
    10.1016/j.jmva.2008.10.006
  • 发表时间:
    2009-07
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Y. Shimizu
  • 通讯作者:
    Y. Shimizu
Threshold selection in jump-discriminant filters for infinite activity jump-diffusion models
用于无限活动跳跃扩散模型的跳跃判别滤波器中的阈值选择
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    H.;Matsuda;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水 泰隆;清水泰隆
  • 通讯作者:
    清水泰隆
A practical approach to the inference for jump-diffusions from finite samples
有限样本跳跃扩散推理的实用方法
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    H.;Matsuda;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水 泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆;清水 泰隆;清水 泰隆;Shimizu Yasutaka
  • 通讯作者:
    Shimizu Yasutaka
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Theory and implementation of inference for semimartingales from discrete observations.
从离散观察中推论半鞅的理论和实现。
  • 批准号:
    21740073
  • 财政年份:
    2009
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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    21240070
  • 财政年份:
    2009
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    $ 1.62万
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    18200051
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    2006
  • 资助金额:
    $ 1.62万
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  • 批准号:
    13851004
  • 财政年份:
    2001
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (S)
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  • 批准号:
    10400015
  • 财政年份:
    1998
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B).
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  • 批准号:
    10308005
  • 财政年份:
    1998
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A).
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  • 批准号:
    08558010
  • 财政年份:
    1996
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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  • 批准号:
    07300010
  • 财政年份:
    1995
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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  • 批准号:
    07458242
  • 财政年份:
    1995
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
A Study on a System to Provide Information of Education Technology and Refresher Education via Network
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  • 批准号:
    07308015
  • 财政年份:
    1995
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

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無限分解可能過程からの離散観測に基づく未知母数の推定および関連した高次理論
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  • 批准号:
    17740061
  • 财政年份:
    2005
  • 资助金额:
    $ 1.62万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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作者:{{ showInfoDetail.author }}

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