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Development of practical inference for stochastic processes with jumps

Development of practical inference for stochastic processes with jumps
具有跳跃的随机过程的实际推理的发展
批准号：
19740049
负责人：
SHIMIZU Yasutaka
金额：
$1.62万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19740049/
关键词：
確率微分方程式離散観測パラメータ推定飛躍判別フィルター閾値選択セミマルチンゲール漸近推測論閾値選択計算機実装

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飛躍構造が複合ポアソン的なジャンプ拡散過程に対する,離散観測に基づく種々の統計推測理論が構築された.飛躍判別フィルターのデータに基づく構成法がそれら理論の鍵となるが,ある特殊なモデルに対してその構成に関わる超パラメータの選択法と理論的正当性が得られた.これらの成果は,近年の金融保険数理で用いられる応用モデルの実装上,欠かせない結果であり,次のステップとなる無限ジャンプ型のモデルに対す推測論の考察の上で有益な成果と言える.
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会议论文
Semiparametric estimation of Levy characteristics of jump-diffusion models from sampled data
根据采样数据对跳跃扩散模型的 Levy 特性进行半参数估计
DOI： --
发表时间： 2007
期刊： Proceedings of the Ninth Japan-China Symposium on Statistic
影响因子： --
作者： [H., Matsuda, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆]
通讯作者： 清水泰隆
ジャンプ型確率微分方程式の有限標本によるジャンプの検出と統計的推測,
使用跳跃型随机微分方程的有限样本进行跳跃检测和统计推断，
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [H., Matsuda, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水 泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水 泰隆, 清水 泰隆]
通讯作者： 清水 泰隆
Functional estimation for Lévy measures of semimartingales with Poissonian jumps
DOI： 10.1016/j.jmva.2008.10.006
发表时间： 2009-07
期刊： J. Multivar. Anal.
影响因子： --
作者： [Y. Shimizu]
通讯作者： Y. Shimizu
Threshold selection in jump-discriminant filters for infinite activity jump-diffusion models
用于无限活动跳跃扩散模型的跳跃判别滤波器中的阈值选择
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [H., Matsuda, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水 泰隆, 清水泰隆]
通讯作者： 清水泰隆
共 11 条
    Theory and implementation of inference for semimartingales from discrete observations.
    • 批准号：
      21740073
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      SHIMIZU Yasutaka
    • 依托单位：
      Osaka University
    Suppression of Youngster's Inadequate Use of the Internet and Promotion of Healthy Use.
    • 批准号：
      21240070
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $30.04万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      SHIMIZU Yasutaka
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    Development and promotion of system for educational and electronic copyright agreement for reuse and derivatives
    • 批准号：
      18200051
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $31.2万
    • 财政年份：
      2006
    • 负责人：
      SHIMIZU Yasutaka
    • 依托单位：
      National Institute of Multimedia Education
    Development and Evaluation of National Information Center for Educational Resources
    海外基金