Theory and implementation of inference for semimartingales from discrete observations.

从离散观察中推论半鞅的理论和实现。

• 批准号: 21740073
• 负责人: SHIMIZU Yasutaka
• 金额: $ 2.58万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21740073/
• 关键词: 統計数学; 確率過程; 漸近理論; ジャンプ拡散過程; 閾値推定; 情報量規準; 非エルゴード的モデル; 金融・保険への応用

We developed some statistical methodologies to estimate unknown parameters in stochastic models, which is used in financial and insurance applications. The estimators are based on a set of practical data, and has a mathematical validity. The implementation to a computational package is also ongoing.

我们开发了一些统计方法来估计随机模型中的未知参数，这些方法用于金融和保险应用。该估计方法基于一组实际数据，具有一定的数学有效性。计算包的实现也在进行中。

项目成果

Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes

用于离散观察跳跃过程的跳跃判别滤波器中的阈值选择

• 发表时间: 2010
• 期刊: Statist. Methods and Appl.
• 作者: Shimizu;Y.
• 通讯作者: Y.

Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information

使用各种信息率估计离散观察的扩散过程的参数

• DOI: 10.1007/s10463-010-0323-4
• 发表时间: 2012
• 期刊: Annals of the Institute of Statistical Mathematics
• 影响因子: 1
• 作者: Shimizu;Y.;Yasutaka Shimizu;深澤正彰;Yasutaka Shimizu
• 通讯作者: Yasutaka Shimizu

Local asymptotic mixed normality for discretely observed non-recurrent Ornstein–Uhlenbeck processes

• DOI: 10.1007/s10463-010-0307-4
• 发表时间: 2012-02
• 期刊: Annals of the Institute of Statistical Mathematics
• 影响因子: 1
• 作者: Y. Shimizu

Gerber-Shiu functions and the statistical inference

Gerber-Shiu 函数和统计推断

• 发表时间: 2010
• 作者: Shimizu;Y.;Yasutaka Shimizu;Yasutaka Shimizu;Yasutaka Shimizu;清水泰隆;清水泰隆;清水泰隆
• 通讯作者: 清水泰隆

Edgeworth type expansion of ruin probability under L￥'evy risk processes in the small loading asymptotics

小载荷渐近Levy风险过程下破产概率的Edgeworth型展开

• 发表时间: 2011
• 作者: Shimizu;Y.;Yasutaka Shimizu;Yasutaka Shimizu
• 通讯作者: Yasutaka Shimizu