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Theory and implementation of inference for semimartingales from discrete observations.

Theory and implementation of inference for semimartingales from discrete observations.
从离散观察中推论半鞅的理论和实现。
批准号：
21740073
负责人：
SHIMIZU Yasutaka
金额：
$2.58万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2009
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2009 至 2011
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21740073/
关键词：
統計数学確率過程漸近理論ジャンプ拡散過程閾値推定情報量規準非エルゴード的モデル金融・保険への応用

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
我们开发了一些统计方法来估计随机模型中的未知参数，这些方法用于金融和保险应用。该估计方法基于一组实际数据，具有一定的数学有效性。计算包的实现也在进行中。
英文摘要
We developed some statistical methodologies to estimate unknown parameters in stochastic models, which is used in financial and insurance applications. The estimators are based on a set of practical data, and has a mathematical validity. The implementation to a computational package is also ongoing.
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会议论文
Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes
用于离散观察跳跃过程的跳跃判别滤波器中的阈值选择
DOI： --
发表时间： 2010
期刊： Statist. Methods and Appl.
影响因子： --
作者： [Shimizu, Y.]
通讯作者： Y.
Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information
使用各种信息率估计离散观察的扩散过程的参数
DOI： 10.1007/s10463-010-0323-4
发表时间： 2012
期刊： Annals of the Institute of Statistical Mathematics
影响因子： 1
作者： [Shimizu, Y., Yasutaka Shimizu, 深澤正彰, Yasutaka Shimizu]
通讯作者： Yasutaka Shimizu
Local asymptotic mixed normality for discretely observed non-recurrent Ornstein–Uhlenbeck processes
DOI： 10.1007/s10463-010-0307-4
发表时间： 2012-02
期刊： Annals of the Institute of Statistical Mathematics
影响因子： 1
作者： [Y. Shimizu]
通讯作者： Y. Shimizu
Gerber-Shiu functions and the statistical inference
Gerber-Shiu 函数和统计推断
DOI： --
发表时间： 2010
期刊：
影响因子： --
作者： [Shimizu, Y., Yasutaka Shimizu, Yasutaka Shimizu, Yasutaka Shimizu, 清水泰隆, 清水泰隆, 清水泰隆]
通讯作者： 清水泰隆
共 11 条
    Suppression of Youngster's Inadequate Use of the Internet and Promotion of Healthy Use.
    • 批准号：
      21240070
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $30.04万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      SHIMIZU Yasutaka
    • 依托单位：
      Tokyo Institute of Technology
    Development of practical inference for stochastic processes with jumps
    • 批准号：
      19740049
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $1.62万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      SHIMIZU Yasutaka
    • 依托单位：
      Osaka University
    Development and promotion of system for educational and electronic copyright agreement for reuse and derivatives
    • 批准号：
      18200051
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $31.2万
    • 财政年份：
      2006
    • 负责人：
      SHIMIZU Yasutaka
    • 依托单位：
      National Institute of Multimedia Education
    Development and Evaluation of National Information Center for Educational Resources
    海外基金