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Study on illiquid assets with stochastic trade times

Study on illiquid assets with stochastic trade times
交易时间随机的非流动资产研究
批准号：
19740051
负责人：
MATSUMOTO Koichi
金额：
$2.41万
依托单位：
Kyushu University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2010
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19740051/
关键词：
数理ファイナンス金融工学流動性投資問題デリバティブリスク管理

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It is new and important to study illiquid assets from a mathematical viewpoint. In this study, I have considered three basic financial problems using mathematical models such as a stochastic trade times model. I have solved an optimal portfolio problem, a hedging problem and a risk management problem. Further I have studied an associated computational problem. The results have characterized the influence of the liquidity on investors.
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会议论文
Multi-period Coherent Acceptability Measures in Discrete Time
离散时间多周期相干可接受性测量
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [Koichi Matsumoto, Mika Fujii, Kengo Tsubota, Koichi Matsumoto]
通讯作者： Koichi Matsumoto
Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option
美式期权上限的简单改进方法
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University 2009-8
影响因子： --
作者： [Koichi Matsumoto, Mika Fujii, Kengo Tsubota]
通讯作者： Kengo Tsubota
Weak Time Consistency and Multi-period Tail VaR Measures
弱时间一致性和多周期尾部VaR措施
DOI： --
发表时间： 2010
期刊：
影响因子： --
作者： [Koichi Matsumoto, Mika Fujii, Kengo Tsubota, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto, Koichi Matsumoto]
通讯作者： Koichi Matsumoto
Optimal Hedging with Partial Execution Risk
部分执行风险的最优对冲
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [坪田健吾, 松本浩一, Koichi Matsumoto]
通讯作者： Koichi Matsumoto
共 25 条
    The formation and the present situation of Daoist Universal Salvation
    • 批准号：
      25370043
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.91万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      MATSUMOTO Koichi
    • 依托单位：
      University of Tsukuba
    Development of PI polyamide targeting FcRg for nephritis
    • 批准号：
      24591216
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.33万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      MATSUMOTO Koichi
    • 依托单位：
      Nihon University
    Study on risk management with an imperfect trading strategy based on a uncertain market model
    • 批准号：
      23740080
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2011
    • 负责人：
      MATSUMOTO Koichi
    • 依托单位：
      Kyushu University
    The fundamental study of the order of exercises in Tendai esoteric Buddhism of center on Asaba-Sho
    • 批准号：
      21520222
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      MATSUMOTO Koichi
    • 依托单位：
      Ikenobo Junior College
    海外基金