Default Prediction Model using Asymmetric Distribution and the Default Structure Analysis
Default Prediction Model using Asymmetric Distribution and the Default Structure Analysis
使用不对称分布和默认结构分析的默认预测模型
批准号：
21330087
负责人：
ONO Tadashi
金额：
$4.58万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2009
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2009 至 2011
中文摘要
翻译
本研究旨在说明违约企业信用风险遵循不对称分布及其原因。在金融领域，当一家公司的信用评分超过临界阈值时，通常会被视为破产。本研究将斜态-正态分布应用于违约公司分布。假设信用决策和企业信用评分均为正态分布，且随机变化。
英文摘要
This research would like to show that default companies credit risk follows asymmetric distribution and the reason why. In the finance context, a company will be generally deemed to go bankrupt when its credit score exceeds a critical threshold. This research applies the skew-normal distribution to default company distribution. It assumes that credit decision and corporate credit score are both normally distributed and vary stochastically.
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
登录
查看更多内容
与信判断が確率変動する時の倒産企業の信用リスク値分布のモデル化-Skew Normal 分布の応用-, 統計数理
信用决策随机变化时破产公司信用风险价值分布的建模 - 偏态正态分布的应用 - 统计数学
信用决策随机变化时破产公司信用风险价值分布的建模 - 偏态正态分布的应用 - 统计数学
DOI：
--
发表时间：
2011
期刊：
統計数理研究所
影响因子：
--
作者：
[大野忠士, 山下智志, 椿広計]
通讯作者：
椿広計
Default distribution model truncated by stochastic credit standard : Application of skew-normal distribution
随机信用标准截断的违约分布模型：偏态正态分布的应用
随机信用标准截断的违约分布模型：偏态正态分布的应用
DOI：
--
发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Ono, T. Yamashita, S., and Tsubaki, H]
通讯作者：
H
確率変動する閾値による倒産分布のモデル化一Hidden Truncation の応用一
使用随机变化的阈值对破产分布进行建模 - 隐藏截断的应用 -
使用随机变化的阈值对破产分布进行建模 - 隐藏截断的应用 -
DOI：
--
发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Yamazaki, T., 大野忠士・椿広計・山下智志]
通讯作者：
大野忠士・椿広計・山下智志
2012年3月15日科研費研究会を統計数理研究所共同研究「信用リスクに関する統計的アプローチ」(研究代表者統計数理研究所山下智志教授)との共催にて実施(於筑波大学東京キャンパス)
2012年3月15日，与统计数学研究所合作举办了科学研究补助金研究会，“信用风险的统计方法”（首席研究员，统计数学研究所山下聪教授）（位于筑波大学东京校区）。
2012年3月15日，与统计数学研究所合作举办了科学研究补助金研究会，“信用风险的统计方法”（首席研究员，统计数学研究所山下聪教授）（位于筑波大学东京校区）。
DOI：
--
发表时间：
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
第13章定量的リスク評価と定性的リスク評価との架橋, 公的統計の利用と統計的手法
第 13 章：衔接定量和定性风险评估、官方统计数据和统计方法的使用
第 13 章：衔接定量和定性风险评估、官方统计数据和统计方法的使用
DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
財団法人統計情報研究開発センター
影响因子：
--
作者：
[大野忠士, 椿広計]
通讯作者：
椿広計
共 15 条
Banks' tightening credit standard in the liquidity crisis and the explanatory variables
-
批准号：24330114
-
项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
-
资助金额：$5.49万
-
财政年份：2012
-
负责人：ONO Tadashi
-
依托单位：
海外基金