Default Prediction Model using Asymmetric Distribution and the Default Structure Analysis

使用不对称分布和默认结构分析的默认预测模型

• 批准号: 21330087
• 负责人: ONO Tadashi
• 金额: $ 4.58万
• 依托单位: University of Tsukuba
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21330087/
• 关键词: 非対称正規分布; 信用リスク; Skew normal distribution; Hidden truncation; Skew Normal; Hidden Truncation; 生存時間分析; ワイブル分布; 二重指数分布

This research would like to show that default companies credit risk follows asymmetric distribution and the reason why. In the finance context, a company will be generally deemed to go bankrupt when its credit score exceeds a critical threshold. This research applies the skew-normal distribution to default company distribution. It assumes that credit decision and corporate credit score are both normally distributed and vary stochastically.

本研究试图说明违约公司的信用风险遵循非对称分布，并分析其原因。在金融领域，当一家公司的信用评分超过临界值时，该公司通常被视为破产。本研究将偏正态分布应用于违约公司分布。假设企业的信用决策和信用评分均服从正态分布，且随机变化。

项目成果

与信判断が確率変動する時の倒産企業の信用リスク値分布のモデル化-Skew Normal 分布の応用-, 統計数理

信用决策随机变化时破产公司信用风险价值分布的建模 - 偏态正态分布的应用 - 统计数学

• 发表时间: 2011
• 期刊: 統計数理研究所
• 作者: 大野忠士;山下智志;椿広計
• 通讯作者: 椿広計

Default distribution model truncated by stochastic credit standard : Application of skew-normal distribution

随机信用标准截断的违约分布模型：偏态正态分布的应用

• 发表时间: 2011
• 作者: Ono;T. Yamashita;S.;and Tsubaki;H
• 通讯作者: H

確率変動する閾値による倒産分布のモデル化一Hidden Truncation の応用一

使用随机变化的阈值对破产分布进行建模 - 隐藏截断的应用 -

• 发表时间: 2010
• 作者: Yamazaki;T.;大野忠士・椿広計・山下智志
• 通讯作者: 大野忠士・椿広計・山下智志

第13章定量的リスク評価と定性的リスク評価との架橋, 公的統計の利用と統計的手法

第 13 章：衔接定量和定性风险评估、官方统计数据和统计方法的使用

• 发表时间: 2009
• 期刊: 財団法人統計情報研究開発センター
• 作者: 大野忠士;椿広計
• 通讯作者: 椿広計

一般化線形モデルによる倒産判別分析と生存時間分析をつなぐもの

使用广义线性模型连接破产判别分析和生存时间分析

• 发表时间: 2009
• 作者: 大﨑 敏郎;渡部 俊也;関野 勝弘;橘木俊詔;茶野努;Kaoru Sugihara;白田佳子・坂上学;山田方敏・蜂谷豊彦;小堀聡;大野忠士
• 通讯作者: 大野忠士