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Tests of Market Efficiency of the JGB Markets and JGBManagement Policy

Tests of Market Efficiency of the JGB Markets and JGBManagement Policy
JGB市场和JGB管理政策的市场效率检验
批准号：
22530319
负责人：
KAMAE Hiroshi
金额：
$2.75万
依托单位：
Tokyo Keizai University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530319/
关键词：
国債市場市場の効率性弱度の効率性準強度の効率性国債管理政策イールド・カーブ国債先物国債の流動性国債シ団市場効率性電電債市場公的部門イールドカーブスポットレート国債先物市場流動性戦間期国債流通市場純粋期待仮説イベント・スタディ預金部主成分得点ボラティリティ戦前国債市場シ団引受指標銘柄最長期物公募入札

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我们考察了战前日本政府债券(JGB)、地方政府债券和公司债券市场，检验了市场有效性假说。其他目的是研究宏观经济因素和债券数量对收益率曲线的影响，以及检验日本国债期货市场流动性、交易成本和风险因素的关系。
英文摘要
We investigated markets of the Japanese Government Bond (JGB), local government bonds and corporate bonds in pre-war period, and tested market efficiency hypothesis. Other aims were to investigate effect of macroeconomic factors and quantity of bonds on yield curves, and also to test relation of liquidity, transaction cost and risk factor in the JGB futures markets.
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会议论文
日本の債券市場の史的分析
日本债券市场的历史分析
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [大野裕 之, 林 田実, 鷲見英二・川瀬晃弘, 釜江廣志, 大野裕之・林田実, 齊藤愼, 釜江廣志, 大野裕之, 釜江廣志]
通讯作者： 釜江廣志
マクロ経済データ、国債現存額の増減が国債利回り曲線に与える影響について(2)
关于宏观经济数据和国债余额变化对国债收益率曲线的影响（二）
DOI： --
发表时间： 2013
期刊： 北星論集
影响因子： --
作者： [Hiroshi Gunji, Kenji Miyazaki, 八巻節夫, 上坂豪, 秋森弘]
通讯作者： 秋森弘
日本国債デフォルトの可能性
日本国债违约的可能性
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [大野裕 之, 林 田実, 鷲見英二・川瀬晃弘, 釜江廣志, 大野裕之・林田実, 齊藤愼, 釜江廣志]
通讯作者： 釜江廣志
1950 年代から 70 年代までの電電債市場の分析
20世纪50年代至1970年代电力债券市场分析
DOI： --
发表时间： 2012
期刊： 東京経大学会誌
影响因子： --
作者： [大 野 裕 之, 林 田 実, 川瀬晃弘, 釜江廣志]
通讯作者： 釜江廣志
共 11 条
    JGB market, debt management and market policy
    • 批准号：
      26512013
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      Tokyo Keizai University
    Microstructure in JGB markets and market efficiency
    • 批准号：
      19530269
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.33万
    • 财政年份：
      2007
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Effect of Macroeconomic Announcement to JGB Markets
    • 批准号：
      16530206
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.73万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    REFORM OF THE GOVERNMENT BOND MARKETS IN JAPAN
    • 批准号：
      14530106
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.41万
    • 财政年份：
      2002
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      HITOTSUBASHI UNIVERSITY
    海外基金