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Microstructure in JGB markets and market efficiency

Microstructure in JGB markets and market efficiency
JGB 市场的微观结构和市场效率
批准号：
19530269
负责人：
KAMAE Hiroshi
金额：
$2.33万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2010
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19530269/
关键词：
市場の効率性国債先物市場ボラティリティ引受シンジケートGARCHモデル国債発行市場国債流通市場EGARCHモデルティック・データ国債市場の効率性日本国債先物取引ビッド・アスク・スプレッド純粋期待仮説甲号5分利公債第1回4分利公債引受シ団の形成

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利用TICK数据通过波动率检验市场效率表明，成交量和价差影响了日本国债期货价格、，高波动率持续了几分钟，低波动率也持续了一段时间。这些都表明日本国债期货市场的市场效率低下。
英文摘要
Testing market efficiency through volatility by tick data showed that trading volume and spread affected JGB futures prices、High volatility continued for several minutes and low volatility also continued for a while。These shows market inefficiency in JGB futures markets。
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会议论文
戦前戦後の国債市場構造の分析(2)
战前战后政府债券市场结构分析（二）
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： 一橋商学論叢 4
影响因子： --
作者： [釜江廣志, 皆木健男, 釜江廣志, 皆木健男・釜江廣志・加藤晃, 釜江廣志]
通讯作者： 釜江廣志
商品先物市場の分析
商品期货市场分析
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [皆木健男, 釜江廣志, 加藤晃, 西垣鳴人, 釜江廣志, 西垣鳴人, 西垣 鳴人, 西垣 鳴人, 釜江廣志, 西垣鳴人, 釜江廣志, 西垣 鳴人, 釜江廣志, 西垣鳴人, 皆木健男]
通讯作者： 皆木健男
Volatility and Liquidity Evidence from the JGB Futures Market
日本国债期货市场的波动性和流动性证据
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： 北星論集 48
影响因子： --
作者： [釜江廣志, 皆木健男, 釜江廣志, 皆木健男・釜江廣志・加藤晃]
通讯作者： 皆木健男・釜江廣志・加藤晃
戦後公共債の発行と引受の変遷(2)
战后公共债券发行和承销的变化（2）
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： 一橋商学論叢 3(印刷中)
影响因子： --
作者： [皆木健男, 釜江廣志, 加藤晃, 西垣鳴人, 釜江廣志, 西垣鳴人, 西垣 鳴人, 西垣 鳴人, 釜江廣志, 西垣鳴人, 釜江廣志]
通讯作者： 釜江廣志
共 12 条
    JGB market, debt management and market policy
    • 批准号：
      26512013
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      Tokyo Keizai University
    Tests of Market Efficiency of the JGB Markets and JGBManagement Policy
    • 批准号：
      22530319
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.75万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      Tokyo Keizai University
    Effect of Macroeconomic Announcement to JGB Markets
    • 批准号：
      16530206
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.73万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    REFORM OF THE GOVERNMENT BOND MARKETS IN JAPAN
    • 批准号：
      14530106
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.41万
    • 财政年份：
      2002
    • 负责人：
      KAMAE Hiroshi
    • 依托单位：
      HITOTSUBASHI UNIVERSITY
    海外基金