Dynamic relationships between different financial markets: Empirical studies with copulas
Dynamic relationships between different financial markets: Empirical studies with copulas
不同金融市场之间的动态关系：用 copula 进行实证研究
批准号：
16K03746
负责人：
Tachibana Minoru
金额：
$2.33万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2016-04-01 至 2020-03-31
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Safe-haven and hedge currencies for the US, UK, and Euro area stock markets: A copula-based approach
DOI：
10.1016/j.gfj.2017.07.001
发表时间：
2018-02
期刊：
Global Finance Journal
影响因子：
5.2
作者：
[M. Tachibana]
通讯作者：
M. Tachibana
Flight-to-quality in the stock-bond return relation: a regime-switching copula approach
股票-债券回报关系中的“逃向质量”：一种制度转换系结方法
股票-债券回报关系中的“逃向质量”：一种制度转换系结方法
DOI：
10.1007/s11408-020-00361-5
发表时间：
2020
期刊：
Financial Markets and Portfolio Management
影响因子：
1.9
作者：
[竹原 浩太, 浅井義裕, Tachibana Minoru]
通讯作者：
Tachibana Minoru
Safe haven government bonds: Identification using a regime-switching copula model
避险政府债券：使用政权转换关联模型进行识别
避险政府债券：使用政权转换关联模型进行识别
DOI：
--
发表时间：
2018
期刊：
Discussion Paper New Series (School of Economics, Osaka Prefecture University)
影响因子：
--
作者：
[Uchida, H., Ikeda, M., Tsuji, T., Onishi, K. and Nishizaka, N., 福井康雄, Minoru Tachibana]
通讯作者：
Minoru Tachibana
DOI：
10.1016/j.mulfin.2018.05.001
发表时间：
2018-09
期刊：
Journal of Multinational Financial Management
影响因子：
4.2
作者：
[M. Tachibana]
通讯作者：
M. Tachibana
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