Risk Management and Portfolio Optimization for Intra-daily Trading in a Fractal Market

分形市场日内交易的风险管理和投资组合优化

• 批准号: 70079529
• 负责人: Professor Dr. Svetlozar T. Rachev
• 金额: --
• 依托单位: University of California, Santa Barbara (UCSB)
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2007-12-31 至 2009-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/70079529?language=en
• 关键词: Risk; Management; Portfolio; Optimization; Intra

Day Trader kaufen und verkaufen Wertpapiere sehr häufig innerhalb eines Tages, in der Erwartung, dass sich ihre Positionen günstig entwickeln und zu Gewinnen führen. Im Allgemeinen gilt Day Trading als risikoreich. Indem ein Day Trader Transaktionsdaten (transaction data) analysiert, kann er das Risiko, das mit seinen offenen Positionen verbunden ist, quantifizieren und damit besser kontrollieren. Transaktionsdaten werden in sehr kurzen Zeitintervallen aufgezeichnet, und enthalten daher kurzfristige Informationen über die Marktmikrostruktur.In diesem Forschungsprojekt, beabsichtigen wir die drei folgenden zentralen Fragen zu untersuchen, wobei wir auf unsere frühere Forschung aufbauen:Was sind die wesentlichen Charakteristika von Finanzmärkten, auf denen Intra Day Trading erlaubt ist und durch welche Modelle können diese Eigenschaften modelliert werden?Was sind die geeigneten Methoden auf diesen Märkten um das Marktrisiko zu messen?Wie optimieren Day Trader ihr Portfolio um überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften?

日间交易员的报价和报价都很合理，在交易中，他们的仓位很低，价格也很低。在一般的日内交易中，风险很大。指数日内交易者交易数据（交易数据）分析，可以对风险进行分析，并对头寸进行量化和更好的控制。交易数据韦尔登在很短的时间间隔内增加，并在市场结构中增加了很短的时间信息。在这个研究项目中，我们需要找到三个中间价，我们需要进行一些研究：金融市场的重要特征是什么，日内交易是否存在，以及通过什么样的特征模型韦尔登来确定？这是一种在市场上推广的通用方法吗？如何优化您的投资组合中的日内交易者？