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Pricing and hedging financial derivatives in incomplete markets

Pricing and hedging financial derivatives in incomplete markets
不完全市场中金融衍生品的定价和对冲
批准号：
355946-2008
负责人：
Badescu, Alexandru
金额：
$0.87万
依托单位：
University of Calgary
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2010
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2010-01-01 至 2011-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=459659
关键词：
Pricinghedgingfinancialderivativesincomplete

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
金融对象的准确建模对于各种衍生品的定价和套期保值至关重要。理想情况下，人们希望找到一个尽可能简单的模型，它可以捕捉到市场数据所展示的大多数风格化特征。在过去的十年里，无论是离散的还是连续的，都有大量的文献试图确定“正确的”模型，然后可以进一步使用该模型来处理金融的三大支柱：估值、资产配置和风险管理。
英文摘要
The accurate modeling of financial objects is crucial for pricing and hedging various derivatives. Ideally one wants to find a model as simple as possible, which can capture most of the stylized features exhibited by the market data. There has been an extensive literature in the past decade, in both discrete and continuous time, trying to identify the 'right' model which then can be further used for dealing with the three pillars of finance: valuation, asset allocation, and risk management.
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会议论文
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $2.91万
  • 财政年份：
    2022
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2021
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2019
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
国内基金
海外基金
sRNA伴侣Hfq介导的III型分泌系统抑制调节维氏气单胞菌两头下注（bet-hedging）合作毒力
  • 批准号：
    32360047
  • 项目类别：
    地区科学基金项目
  • 资助金额：
    32万元
  • 批准年份：
    2023
  • 负责人：
    马香
  • 依托单位：
    海南大学