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Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance

Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
离散时间随机波动率模型及其在金融和保险中的应用主题
批准号：
RGPIN-2018-04746
负责人：
Badescu, Alexandru
金额：
$1.46万
依托单位：
University of Calgary
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2021
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2021-01-01 至 2022-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=735949
关键词：
Topicsdiscretetimestochasticvolatility

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actuarial science; CBOE VIX index; discrete-time affine stochastic volatility models; financial econometrics; multivariate GARCH processes; quantitative finance; risk management; risk neutral measures; variance swap term structure; weak diffusion limits
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Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $2.91万
  • 财政年份：
    2022
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2019
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
国内基金
海外基金
离散谱聚合与谱廓受限的传输理论与技术的研究
  • 批准号：
    60972057
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    36.0万元
  • 批准年份：
    2009
  • 负责人：
    张朝阳
  • 依托单位：
    浙江大学