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Pricing and hedging financial derivatives in incomplete markets

Pricing and hedging financial derivatives in incomplete markets
不完全市场中金融衍生品的定价和对冲
批准号：
355946-2008
负责人：
Badescu, Alexandru
金额：
$0.87万
依托单位：
University of Calgary
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2012
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2012-01-01 至 2013-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=497287
关键词：
Pricinghedgingfinancialderivativesincomplete

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The accurate modeling of financial objects is crucial for pricing and hedging various derivatives. Ideally one wants to find a model as simple as possible, which can capture most of the stylized features exhibited by the market data. There has been an extensive literature in the past decade, in both discrete and continuous time, trying to identify the 'right' model which then can be further used for dealing with the three pillars of finance: valuation, asset allocation, and risk management.
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Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $2.91万
  • 财政年份：
    2022
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2021
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2020
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
Topics on discrete-time stochastic volatility models with applications in finance and insurance
  • 批准号：
    RGPIN-2018-04746
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.46万
  • 财政年份：
    2019
  • 负责人：
    Badescu, Alexandru
  • 依托单位：
    University of Calgary
国内基金
海外基金
sRNA伴侣Hfq介导的III型分泌系统抑制调节维氏气单胞菌两头下注（bet-hedging）合作毒力
  • 批准号：
    32360047
  • 项目类别：
    地区科学基金项目
  • 资助金额：
    32万元
  • 批准年份：
    2023
  • 负责人：
    马香
  • 依托单位：
    海南大学