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Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance

计算金融中 Hamilton Jacobi Bellman 方程的数值方法

基本信息

批准号：
RGPIN-2017-03760
负责人：
Forsyth, Peter
金额：
$ 3.13万
依托单位：
University of Waterloo
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2017
资助国家：
加拿大
起止时间：
2017-01-01 至 2018-12-31
项目状态：
已结题

来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=635185
关键词：
Numerical methods Hamilton Jacobi Bellman

项目摘要

Most problems in finance boil down to making some sort of optimal choice. For example, consider a person saving for retirement. The basic investment choice involves deciding what fraction of the portfolio to invest in a stock index, with the remainder of the portfolio invested in bonds. How should this ratio change, depending on the total accumulated wealth and time until retirement? The problem here is the stochastic (random) behaviour of equity indices. This is a typical problem in optimal stochastic control.

金融领域的大多数问题都可以归结为做出某种最优选择。例如，考虑一个人为退休而储蓄。基本的投资选择包括决定投资组合的哪一部分投资于股票指数，其余的投资组合投资于债券。根据累积的总财富和退休前的时间，这个比例应该如何变化？这里的问题在于股指的随机（随机）行为。这是一个典型的最优随机控制问题。

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

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会议论文数量（0）

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Forsyth, Peter其他文献

Patient satisfaction and cost savings analysis of the telemedicine program within a neuro-oncology department.

DOI：
10.1007/s11060-022-04173-7
发表时间：
2022-11
期刊：
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY
影响因子：
3.9
作者：
Liu, James K. C.;Kang, Richard;Bilenkin, Arkady;Prorok, Rachel;Whiting, Junmin;Patel, Krupal B.;Beer-Furlan, Andre;Naso, Cristina;Rogers, Andrea;Castro, Xavier Baez;Peguero, Edwin;Mokhtari, Sepideh;Tran, Nam;Etame, Arnold;Pina, Yolanda;Spiess, Philippe E.;Forsyth, Peter;Vogelbaum, Michael A.
通讯作者：
Vogelbaum, Michael A.

Melanoma central nervous system metastases: An update to approaches, challenges, and opportunities.

DOI：
10.1111/pcmr.13059
发表时间：
2022-11
期刊：
PIGMENT CELL & MELANOMA RESEARCH
影响因子：
4.3
作者：
Karz, Alcida;Dimitrova, Maya;Kleffman, Kevin;Alvarez-Breckenridge, Christopher;Atkins, Michael B.;Boire, Adrienne;Bosenberg, Marcus;Brastianos, Priscilla;Cahill, Daniel P.;Chen, Qing;Ferguson, Sherise;Forsyth, Peter;Oliva, Isabella C. Glitza;Goldberg, Sarah B.;Holmen, Sheri L.;Knisely, Jonathan P. S.;Merlino, Glenn;Nguyen, Don X.;Pacold, Michael E.;Perez-Guijarro, Eva;Smalley, Keiran S. M.;Tawbi, Hussein A.;Wen, Patrick Y.;Davies, Michael A.;Kluger, Harriet M.;Mehnert, Janice M.;Hernando, Eva
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Hernando, Eva

Is Australian tourism suffering Dutch Disease?

DOI：
10.1016/j.annals.2013.12.003
发表时间：
2014-05-01
期刊：
ANNALS OF TOURISM RESEARCH
影响因子：
13.2
作者：
Forsyth, Peter;Dwyer, Larry;Spurr, Ray
通讯作者：
Spurr, Ray

Leptomeningeal disease in melanoma patients: An update to treatment, challenges, and future directions.

DOI：
10.1111/pcmr.12861
发表时间：
2020-07
期刊：
PIGMENT CELL & MELANOMA RESEARCH
影响因子：
4.3
作者：
Glitza, Isabella C.;Smalley, Keiran S. M.;Brastianos, Priscilla K.;Davies, Michael A.;McCutcheon, Ian;Liu, James K. C.;Ahmed, Kamran A.;Arrington, John A.;Evernden, Brittany R.;Smalley, Inna;Eroglu, Zeynep;Khushalani, Nikhil;Margolin, Kim;Kluger, Harriet;Atkins, Michael B.;Tawbi, Hussein;Boire, Adrienne;Forsyth, Peter
通讯作者：
Forsyth, Peter