Numerical methods for Hamilton Jacobi Bellman equations in computational finance
计算金融中 Hamilton Jacobi Bellman 方程的数值方法
基本信息
- 批准号:RGPIN-2017-03760
- 负责人:
- 金额:$ 3.13万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2017
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2017-01-01 至 2018-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Most problems in finance boil down to making some sort of optimal choice. For example, consider a person saving for retirement. The basic investment choice involves deciding what fraction of the portfolio to invest in a stock index, with the remainder of the portfolio invested in bonds. How should this ratio change, depending on the total accumulated wealth and time until retirement? The problem here is the stochastic (random) behaviour of equity indices. This is a typical problem in optimal stochastic control.
金融中的大多数问题都归结为做出某种最优选择。 例如,考虑一个人为退休储蓄。 基本的投资选择包括决定投资组合中的哪一部分投资于股票指数,其余部分投资于债券。 这个比例应该如何变化,取决于总的积累财富和退休前的时间? 这里的问题是股票指数的随机行为。 这是最优随机控制中的一个典型问题。
项目成果
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