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Backward Stochastic Partial Differential Equations: Theory and Applications in Stochastic Control and Mathematical Finance
后向随机偏微分方程：随机控制和数学金融的理论与应用
基本信息
- 批准号：RGPIN-2018-04325
- 负责人：
- 金额：$ 1.68万
- 依托单位：
- 依托单位国家：加拿大
- 项目类别：Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份：2021
- 资助国家：加拿大
- 起止时间：2021-01-01 至 2022-12-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
backward stochastic differential equation; backward stochastic partial differential equation; dynamic programming principle; mathematical finance and economics; Neumann boundary condition; non-Markovian control; optimal liquidation; reflected stochastic differential equation; stochastic control; Stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman Equation
倒向随机微分方程;倒向随机偏微分方程;动态规划原理;数理财经; Neumann边界条件;非马尔可夫控制;最优清算;反射随机微分方程;随机控制;随机Hamilton-Jacobi-Bellman方程
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
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