Konzentrations- und Ansteckungsrisiken in Kreditportfolien

Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Identifikation und Messung von Risikokonzentrationen in Kreditportfolien.一个最好的选择是，在这个问题上的协调和在这个问题上的协调。Ein weiteres Ziel is die Verallgemeinerung der eingesetzten zeitdiskreten Hazardratenmodelle mit zeitspezifischen Random- Effects auf Ansätze，die auch seriell korrelierte zeitspeziolte he Effekte zulassen. Ferner sollen die Annahme zeitkonstanter Assetkorrelationen generell gelockert und Modelle für zeitvariable Korrelationsparameter erarbeitet韦尔登. Die dritte Zielsetzung des Projekts hat die Analyse einseitiger Abhängigkeitsbeziehungen（Ansteckungs- bzw.传染效应）zum Gegenstand.解决方案的效果是在统计学的默认模型中进行整合，并系统地分析了其对幸灾乐祸的影响。

Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Identifikation und Messung von Risikokonzentrationen in Kreditportfolien. Eine erste Zielsetzung besteht darin, Konzentrationsmaße auf diese Problemstellung zu übertragen und auf ihre Eignung zu prüfen. Ein weiteres Ziel ist die Verallgemeinerung der eingesetzten zeitdiskreten Hazardratenmodelle mit zeitspezifischen Random- Effects auf Ansätze, die auch seriell korrelierte zeitspezifische Effekte zulassen. Ferner sollen die Annahme zeitkonstanter Assetkorrelationen generell gelockert und Modelle für zeitvariable Korrelationsparameter erarbeitet werden. Die dritte Zielsetzung des Projekts hat die Analyse einseitiger Abhängigkeitsbeziehungen (Ansteckungs- bzw. Contagion-Effekte) zum Gegenstand. Solche Effekte sind in die statistischen Defaultmodelle zu integrieren und ihre Auswirkungen auf die Schadensverteilung sind systematisch zu analysieren.