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Statistical inference of transformed non-stationary time series models and its applications to economic analysis.

Statistical inference of transformed non-stationary time series models and its applications to economic analysis.
变换非平稳时间序列模型的统计推断及其在经济分析中的应用。
批准号：
22730175
负责人：
TERASAKA Takahiro
金额：
$1.58万
依托单位：
Otaru University of Commerce
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22730175/
关键词：
Box-Cox変換時系列モデルBox-Coｘ変換多変量ARMAモデル修正Box-Cox変換ARMAモデル共和分ATMAモデル

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本文提出了改进的Box-Cox变换平稳自回归移动平均模型的一种新的估计方法，并检验了该算法的性能。顺序选择是非常成功的，所提出的估计过程也非常有效。我将这个模型应用于日本股市数据。
英文摘要
I propose a new estimation procedure of the modified Box-Cox transformed stationary autoregressive-moving average models and examine the performance of the algorithm. The order selection is mostly successful and proposed estimation procedure works very well. I apply this model to the Japanese stock market data.
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Statistical inference on transformed time series and its application to the labour market and macroeconomic data
  • 批准号：
    19730155
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额：
    $0.95万
  • 财政年份：
    2007
  • 负责人：
    TERASAKA Takahiro
  • 依托单位：
    Otaru University of Commerce
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