Quantifizierung und Evaluierung makroökonomischer Modelle mit neueren ökonometrischen Verfahren

在der modernen Makroökonomik haben sich Dynamische Stochastische Allgemeine gleichgewictsmodelle （DSGE-Modelle）和vorherrschendes Instrument f<s:1> （r - die规范性分析），kurz- and mittelfristiger, Effekte der Geld- and Fiskalpolitik etabliert。哈尔滨工业大学学报（自然科学版），mikroökonomischen entscheidungskalk<e:1>。(3)可操作性分析与可操作性分析：约束理论与可操作性分析，结构理论与模型分析，定量分析与可操作性分析。德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国参见Einklang mit diesem Forschungsprogramm werden wiir im Rahmen dieses Netzwerkes einige integrale Bestandteile gängiger DSGE-Modelle， nämlich die Spezifikation der aggregierten gternachfrage, der geldbotsseite In Form einer geldpolitischen Regel und der internationalen verfleechtung, der Geldpolitik In Form einer geldpolitischen Regel，经验主义untersuchen and weiterentwickeln。Dabei stehen zwei: Erstens legen wir großen Wert auf die Kompatibilität zwischen理论模型与经验主义bebachteten zeitreheneigenschaften der相关变量，insbesodnere Stationaritätseigenschaften。Wir tersuchen, ob aktuelle Modelle dieser Kompatibilitätsanforderung gengen und zeigen, wie sie gegebenenfalls modifiziert and weiterentwickelt werden können。Zweitens <s:1> berprofen wir, inwifern die resultienden Modifikationen and Weiterentwicklungen die theories . () Implikationen and wirtschaftspolitischen Empfehlungen der Modelle beinflussen。

In der modernen Makroökonomik haben sich Dynamische Stochastische Allgemeine Gleichgewichtsmodelle (DSGE-Modelle) als vorherrschendes Instrument für die normative Analyse kurz- und mittelfristiger Effekte der Geld- und Fiskalpolitik etabliert. Diese Modelle haben den Vorzug, auf mikroökonomischen Entscheidungskalkülen zu basieren. Eine Operationalisierung ist allerdings nur mit Restriktionen und Vereinfachungen - sowohl im Rahmen der strukturellen theoretischen Modellierung als auch der Quantifizierung - zu erreichen. Der Forschungsfortschritt auf diesem Gebiet beruht maßgeblich auf der Überprüfung der Restriktionen und Vereinfachungen sowie der damit verbundenen kontinuierlichen Weiterentwicklung von DSGE-Modelle. In Einklang mit diesem Forschungsprogramm werden wir im Rahmen dieses Netzwerkes einige integrale Bestandteile gängiger DSGE-Modelle, nämlich die Spezifikation der aggregierten Güternachfrage, der Angebotsseite in Form einer Preisgleichung, der Geldpolitik in Form einer geldpolitischen Regel und der internationalen Verflechtung, empirisch untersuchen und weiterentwickeln. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund: Erstens legen wir großen Wert auf die Kompatibilität zwischen theoretischer Modellierung und empirisch beobachteten Zeitreiheneigenschaften der relevanten Variablen, insbesodnere Stationaritätseigenschaften. Wir untersuchen, ob aktuelle Modelle dieser Kompatibilitätsanforderung genügen und zeigen, wie sie gegebenenfalls modifiziert und weiterentwickelt werden können. Zweitens überprüfen wir, inwiefern die resultierenden Modifikationen und Weiterentwicklungen die theoretischen Implikationen und wirtschaftspolitischen Empfehlungen der Modelle beeinflussen.