A theoretical and empirical challenge to unsolved problems in the analysis of the leading indicator property of the term spread
A theoretical and empirical challenge to unsolved problems in the analysis of the leading indicator property of the term spread
对期限利差领先指标属性分析中未解决问题的理论和实证挑战
批准号：
19K01767
负责人：
中尾田 宏
金额：
$2.83万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2019
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2019-04-01 至 2024-03-31
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英文摘要
2019年度執筆したRendu de Lint and Stolin (2003)の資本蓄積とNakaota and Ogawa (2008)の消費耐久性を統合したモデルを作成し、ソフトウェアdynareを用いてシミュレーションを行い、国債の長短金利差が非耐久消費財よりも耐久消費財の成長率に対して高い予測力を持つという結果に基づいた論文を改訂し、ワーキングペーパーとして公表した。米国の長短金利差と将来のGDP・非耐久消費財・耐久消費財・サービスとの関係性について、誤差項の系列相関を考慮した構造変化テストを使い、構造変化を発見した。構造変化を考慮したうえでも、米国の長短金利差は非耐久消費財に比べて耐久消費財の成長率をより予測することを発見した。
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科研奖励(0)
会议论文
日本の長期停滞の要因分析:実体経済と名目・実質金利の関係
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批准号：05J09439
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项目类别：Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额：$1.22万
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财政年份：2005
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负责人：中尾田 宏
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依托单位：
海外基金
