Interdisciplinary research in mathematical/data science and simulation science for stochastic differential equation models

随机微分方程模型的数学/数据科学和模拟科学的跨学科研究

• 批准号: 17H01100
• 负责人: Uchida Masayuki
• 金额: $ 28.45万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2022-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-17H01100/
• 关键词: 数理統計学; 確率微分方程式; 確率過程; 漸近理論; 高頻度データ; 高次元共分散推定; リード・ラグ分析; 保険数理; ファクターモデル; 漸近統計; リード・ラグ関係; 流動性; 統計数学; 計算統計; セミマルチンゲールの期待値汎関数; 初期到達時刻分布; 統計的機械学習; 先行遅行分析; ウェーブレット解析; ある点過程の周辺尤度解析とモデル選択; 確率微分方程式による死亡率予測モデリング; ジャンプ型拡散過程; 初期到達分布; ジャンプ型確率過程

项目成果

Adaptive tests for parameter changes in ergodic diffusion processes from discrete observations

根据离散观测对遍历扩散过程中的参数变化进行自适应测试

• DOI: 10.1007/s11203-021-09249-1
• 发表时间: 2022
• 期刊: Statistical Inference for Stochastic Processes
• 影响因子: 0.8
• 作者: Yozo Tonaki;Yusuke Kaino and Masayuki Uchida
• 通讯作者: Yusuke Kaino and Masayuki Uchida

Quasi-likelihood analysis and Bayes-type estimators of an ergodic diffusion plus noise

遍历扩散加噪声的拟似然分析和贝叶斯型估计器

• DOI: 10.1007/s10463-020-00746-3
• 发表时间: 2020
• 期刊: Annals of the Institute of Statistical Mathematics
• 影响因子: 1
• 作者: Nakakita Shogo H.;Kaino Yusuke;Uchida Masayuki
• 通讯作者: Uchida Masayuki

Hybrid estimators for stochastic differential equations from reduced data

来自简化数据的随机微分方程的混合估计器

• DOI: 10.1007/s11203-018-9184-x
• 发表时间: 2018
• 期刊: Statistical Inference for Stochastic Processes
• 影响因子: 0.8
• 作者: Tamura Yoichi;Mawatari Ken;Hashimoto Takuya;Inoue Akio K.;Zackrisson Erik;Christensen Lise;Binggeli Christian;Matsuda Yuichi;Matsuo Hiroshi;Takeuchi Tsutomu T.;Asano Ryosuke S.;Sunaga Kaho;Shimizu Ikkoh;Okamoto Takashi;Yoshida Naoki;et al.;Yusuke Kaino and Masayuki Uchida
• 通讯作者: Yusuke Kaino and Masayuki Uchida

深層ニューラルネットワークによる多次元拡散過程のドリフト推定

使用深度神经网络进行多维扩散过程的漂移估计

• 发表时间: 2021
• 作者: Akahori Takuya;Nakanishi Hiroyuki;Sofue Yoshiaki;Fujita Yutaka;Ichiki Kiyotomo;Ideguchi Shinsuke;Kameya Osamu;Kudoh Takahiro;Kudoh Yuki;Machida Mami;Miyashita Yoshimitsu;Ohno Hiroshi;Ozawa Takeaki;Takahashi Keitaro;Takizawa Motokazu;Yamazaki Dai G;Eiji Yanagida;Kumagai Takashi;小池祐太
• 通讯作者: 小池祐太

Parametric inference for a parabolic SPDE from discrete observations

根据离散观测值进行抛物线 SPDE 的参数推断

• 发表时间: 2019
• 作者: K. Fukushima;K. Nagamine;I. Shimizu;Ken Mawatari et al.;Goro Akagi;本田充彦，野村英子，野津翔太;Masayuki Uchida
• 通讯作者: Masayuki Uchida