高次元データにおけるノンパラメトリック・バウンド分析―医療データへの応用―

高维数据的非参数界限分析-在医疗数据中的应用-

• 批准号: 17J07275
• 负责人: 小林 凌雅
• 金额: $ 0.83万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-26 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17J07275/
• 关键词: t コピュラ; 高次元データ; lasso; 金融; tコピュラ

高次元データにおける統計分析手法に関して研究を行いました．特に周辺分布が異なる変数を組み合わせたときの同時分布の推定方法について研究しました．例えば金融データなどでは，株の周辺分布と債権の周辺分布は一般に異なると仮定しモデルを作成することがよくあります．そして，これらの同時分布を考えて，ポートフォリオを作成して資産運用を行っていきます．実際にこの同時分布の推定方法として，コピュラと呼ばれる方法を用いて推定されます．近年では，リーマンショックなどでのテール・リスクが改めて注目されているため，コピュラの中でも t コピュラと呼ばれる方法で多くのモデルが推定されています．この t コピュラは一般のコピュラ（正規コピュラ）と異なり，テールでのリスクをより保守的に見積もることが可能です．一方で，我々はコンピュータ環境の発展に伴い，さまざまなデータへアクセスできる環境が整ってきています．そこで，さまざまなデータ，すなわち高次元データを使った t コピュラのより効率的な推定方法について提案しました．一見，多くのデータを用いた高次元データ分析は大変有用に思えるかもしれませんが，問題点も存在します．そのひとつが，多くのデータを用いるため，変数間に関係のない，もしくは関係が少ないデータが多く存在しています．その関係がないかもしれないという事前情報を加味することによって，従来の方法にくらべてより効率的な方法を実現しコンピュータによる実験によって有用性を確かめました．また実際のデータも用いて分析しました．

High-dimensional statistical analysis techniques and high-dimensional statistical analysis techniques. The method of estimating the distribution of the special circumferential distribution and the number of different groups and the simultaneous distribution of the special distribution and the research on it. For example, the company's financial management system, the company's weekly distribution, and the debt company's weekly distribution Generally, it is a different type of material that can be made using a different type of material.そして, これらのsimultaneous distribution を卡えて, ポートフォリオを成して Asset utilization を行っていきます． The method of estimating simultaneous distribution of 実记にこのとして, and the method of estimating the simultaneous distribution of コピュラとHUばれるmethod is used to estimate されます. In recent years, では, リーマンショックなどでのテール・リスされているため,コピュラの中でもt コピュラと氰れる法で多くのモデルが presumed されています.このtコピュラはGeneral のコピュラ（regular コピュラ）とdifferent なり, テールでのリスクをより conservative に见 accumulate もることがpossible です. On the one hand, I am with you on the other side of the environment, and I am with you.まなデータへアクセスできるEnvironmentが全ってきています．そこで, さまざまなデータ, すなわちHigh-dimensional データを使ったt A proposal for a method for estimating the efficiency of コピュラのよりなについてしました. As soon as I saw it, it was useful to analyze it with high-dimensional analysis, and the problem was there. It's a good relationshipない, もしくは Relationship が な い デ ー タ が く し て い ま す．その情がないかもしれないという Prior information をflavored することによって, 従来の法にくらべてよりThe method of efficiency is the effectiveness of the method and the effectiveness of the method.また実记のデータも用いてanalyzeしました．

项目成果

t Copuala for High-Dimensional Data

高维数据的 t Copuala

• 发表时间: 2017
• 作者: Ryoga Kobayashi;Atsuyuki Kogure
• 通讯作者: Atsuyuki Kogure