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Research on the valuation model of derivatives for construction of stable society

Research on the valuation model of derivatives for construction of stable society
构建稳定社会的衍生品估值模型研究
批准号：
20810038
负责人：
SUZUKI Atsuo
金额：
$1.94万
依托单位：
Meijo University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
财政年份：
2008
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2008 至 2009
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20810038/
关键词：
数理ファイナンス金融工学確率モデルオプション評価

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I considered a model of valuing callable financial commodities which enable both an issuer and an investor to exercise their rights, respectively. I showed that such a model can be formulated as a coupled stochastic game for the optimal stopping problem with two reflecting barriers.
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会议论文
The Valuation of Callable-Putable Contingent Claims with Some Applications into Structured Commodities
可赎回-回售或有债权的估值及其在结构性商品中的一些应用
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Katsushige Sawaki, Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi]
通讯作者： Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi
Callable Russian Options and Their Optimal Boundaries
可赎回的俄罗斯期权及其最佳边界
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences Vol.2009
影响因子： --
作者： [鈴木淳生, 澤木勝茂]
通讯作者： 澤木勝茂
The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries
具有两个停止边界的可赎回金融商品的估值
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Recent Advances in Financial Engineering
影响因子： --
作者： [Sawaki, K., Suzuki, A., Yagi, K.]
通讯作者： K.
The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries, The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries
具有两个停止边界的可赎回金融商品的估值, 具有两个停止边界的可赎回金融商品的估值
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Sawaki, K., Suzuki, A., Yagi, K.]
通讯作者： K.
共 8 条
    Comprehensive study on the flow of people in the event of a disaster to make robust environment city
    • 批准号：
      24241054
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $30.04万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      SUZUKI Atsuo
    • 依托单位：
      Nanzan University
    Research on the valuation of derivatives for jump diffusion processes
    • 批准号：
      22710154
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $1.58万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      SUZUKI Atsuo
    • 依托单位：
      Meijo University
    Facilitation of Emergency Transportation Routes Infrastructure in Case of Natural Disasters
    • 批准号：
      21310098
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $11.56万
    • 财政年份：
      2009
    • 负责人：
      SUZUKI Atsuo
    • 依托单位：
      Nanzan University
    Design of Optimal Management and Planning System of Urban Infrastructure of the Next Generation IT Society
    • 批准号：
      16201035
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $31.87万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      SUZUKI Atsuo
    • 依托单位：
      Nanzan University
    海外基金