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Research on the valuation model of derivatives for construction of stable society

构建稳定社会的衍生品估值模型研究

基本信息

批准号：
20810038
负责人：
SUZUKI Atsuo
金额：
$ 1.94万
依托单位：
Meijo University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
财政年份：
2008
资助国家：
日本
起止时间：
2008 至 2009
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20810038/
关键词：
数理ファイナンス金融工学確率モデルオプション評価

项目摘要

I considered a model of valuing callable financial commodities which enable both an issuer and an investor to exercise their rights, respectively. I showed that such a model can be formulated as a coupled stochastic game for the optimal stopping problem with two reflecting barriers.

我考虑了一个模型的估价可赎回的金融商品，使发行人和投资者行使他们的权利，分别。我表明，这样一个模型可以制定为一个耦合的随机博弈的最佳停止问题的两个反射障碍。

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

The Valuation of Callable-Putable Contingent Claims with Some Applications into Structured Commodities

可赎回-回售或有债权的估值及其在结构性商品中的一些应用

DOI：
发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
0
作者：
Katsushige Sawaki;Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi
通讯作者：
Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi

Callable Russian Options and Their Optimal Boundaries

可赎回的俄罗斯期权及其最佳边界

DOI：
发表时间：
2009
期刊：
Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences Vol.2009
影响因子：
0
作者：
鈴木淳生;澤木勝茂
通讯作者：
澤木勝茂

The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries

具有两个停止边界的可赎回金融商品的估值

DOI：
发表时间：
2009
期刊：
Recent Advances in Financial Engineering
影响因子：
0
作者：
Sawaki;K.;Suzuki;A.;Yagi;K.
通讯作者：
K.

The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries, The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries

具有两个停止边界的可赎回金融商品的估值, 具有两个停止边界的可赎回金融商品的估值

DOI：
发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
0
作者：
Sawaki;K.;Suzuki;A.;Yagi;K.
通讯作者：
K.

Double Exponential Jump Diffusion Processes and Its Application to Real Options

DOI：
发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
0
作者：
Atsuo Suzuki;K. Sawaki
通讯作者：
Atsuo Suzuki;K. Sawaki

DOI：
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作者：
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SUZUKI Atsuo其他文献

Effects of prothrombin Yukuhashi mutation on thrombomodulin-protein C system

凝血酶原行桥突变对血栓调节蛋白-蛋白C系统的影响

DOI：
发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
0
作者：
TAKAGI Yuki;KAT O Io;ANDO Yumi;MURATA Moea;SUZUKI Atsuo;TAKAGI Akira;MATSUSHITA Tadashi;SAITO Hidehiko;KOJIMA Tetsuhito
通讯作者：
KOJIMA Tetsuhito