Vergleichsanalyse von verschiedenen Ansätzen zur Risikoschätzung in der Portfoliotheorie

在这个项目中，我们将分析和分析Risikoeigenschaften der Risikoeigenschaften der risikoangepaüten Leistungsmaçe.Das Ziel Dieseser Analyst ist，diejenigen finanz-Risiko-Erwartungsrendite-Modelle vorzuschlangen，die das reale Verhalten der Portfoliorenditen berück sichtigen。在这一点上，最好的办法就是把最好的东西放在最好的地方，而不是把它们放在一起。所有的人都知道这一理论并不是最优的，而是L的。Kapitalanleger hätte es Mit Sinherheit schewer，Sich in Diesem Dschunel von Kriterien zu bewegen.这是不是挖掘，索契von Ihnen zu finden，他的Kapitalanleger和nützlichsten sind。在这两种情况下，所有的人都不知道自己的生活方式是什么，也不知道是什么原因。我的项目将是，我们的方法和理想的Risikomaçes和最优化的Portfoliostrukur zu entwickeln。Für die Lösung在理论和经验主义的基础上提出了一些问题。Für diesen zweck是一种投资，是一种新型的投资方式，它是一种经济、经济、经济和社会发展模式。他说：“这是一件非常重要的事情。”这是一段历史，也是一段稳定的历史。

In diesem Projekt handelt es sich um die Vergleichsanalyse der Risikoeigenschaften und der risikoangepaßten Leistungsmaße. Das Ziel dieser Analyse ist, diejenigen Finanz-Risiko-Erwartungsrendite-Modelle vorzuschlangen, die das reale Verhalten der Portfoliorenditen berücksichtigen. In den letzten fünfzig Jahren wurde eine Vielzahl vor Kriterien für die optimale Portfoliozusammenstellung entwickelt, die auf verschiedenen risikoangepassten Leistungsmaßnahmen basieren. Alle diese Kriterien sind theoretisch gültig und führen zu den verschiedenen optimalen Lösungen. Kapitalanleger hätte es mit Sicherheit schwer, sich in diesem Dschungel von Kriterien zu bewegen. Deshalb ist es notwendig, solche von ihnen zu finden, die dem Kapitalanleger am nützlichsten sind. Anschliessend sind diejenigen risikoangepassten Leistungsmaße und Risiko-Erwartungsrenditemodelle zu bestimmen, die die besten Leistungen präsentieren im Vergleich zu den anderen Maßen bzw. Modellen. Im Projekt wird beabsichtigt, eine Methode für die Bestimmung des idealen Risikomaßes und der optimalen Portfoliostruktur zu entwickeln. Für die Lösung dieses Problems wird ein Vergleich der Risikomaße sowohl auf der theoretischen als auch auf der empirischen Basis durchgeführt werden. Für diesen Zweck werden Investitionszuteilungsmodelle betrachtet, die durch verschiedene parametrisierte Nutzenfunktionen charakterisiert werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Renditenverteilung von zwei Parametern (Mittelwert und Risikomaß) abhängig ist. der Vergleich basiert sowohl auf den historischen als auch auf den alpha-stabil simulierten Renditen.