Rekursive Schätzung, Prognosen und Lernen in dynamischen makroökonomischen Modellen, eingeschlossen mikrofundierten allgemeinen Gleichgewichtsmodellen

这一新的宏观经济模型建立在最优的、合理的假设基础上，代表了Haushalte和Unternehmen的观点，而不是预测金融危机的严重影响。这个项目是在教育和科学方面进行的。因此，在一个系统化的、非常复杂的Weise韦尔登中，我们可以解释市场预测和决策的Lernverhaltens Einbeziehung（参见Slobodian und Wouters（2007））。Bisher erforderten Modellvergleiche die Zusammenarbeit mehrerer Forscherteams（cf. Bryant等人（1989，1993），Taylor（1999））。Taylor und Wieland（2009）und Wieland et al.（2009）是一个数据库和软件开发项目，通过Wieland und Wolters（2010）设计了一个用于美国经济研究的模型和专家的结构模型，该模型和专家由经济研究韦尔登设计，该模型是一个相对于其他四分之一的四分之一模型。这一模型是建立在市场合理性基础之上的。这本书需要通过对韦尔登的解释来系统化。Somit könnten relativ zur rationalen Erwartung optimistische oder pessimistische Einschätzungen der Marktteilnehmer im Modell zum Tragen kommen.本文通过对经验“适合”理论的分析，韦尔登提出了经验“适合”理论的基本框架，并对模型进行了预测。Dabei sollen auch historische Prognosevergleiche auf der Basis jeweils verfügbarer Echtzeltdaten durchgeführt韦尔登.

Der gängige makroökonomische Modellansatz basierend auf optimierendem Verhalten und rationalen Erwartungen repräsentativer Haushalte und Unternehmen wird zunehmend In Frage gestellt, nicht zuletzt In Ermangelung einer Prognose der schweren Rezession infolge der Finanzkrise. Dieses Projekt setzt bei der Erwartungsbildung an. Es soll In einer systematisch vergleichenden Weise untersucht werden, ob eine explizite Einbeziehung des Lernverhaltens der Marktteilnehmer die Prognose- und Erklärungsfähigkeit makroökonomischer Modelle verbessern kann (cf Slobodyan und Wouters (2007)). Bisher erforderten Modellvergleiche die Zusammenarbeit mehrerer Forscherteams (cf. Bryant et al (1989, 1993), Taylor (1999)). Nun haben Taylor und Wieland (2009) und Wieland et al. (2009) eine Datenbank und Software entwickelt, die umfangreiche Vergleichsstudien mittels struktureller Modelle ermöglicht Ein Vergleich von Modell- und Expertenprognosen bezüglich des U.S. Wirtschaftswachstums durch Wieland und Wolters (2010) zeigt, dass Modelle und Experten regelmäßig von Wirtschaftseinbrüchen überrascht werden, die Modelle aber wirtschaftliche Erholungsphasen relativ erfolgreich mehrere Quartale im Voraus prognostizieren. Die verwendeten Modelle nehmen an, dass Marktteilnehmer rationale Erwartungen bilden. Diese Annahme soll nun systematisch durch explizites Lernverhalten ersetzt werden. Somit könnten relativ zur rationalen Erwartung optimistische oder pessimistische Einschätzungen der Marktteilnehmer im Modell zum Tragen kommen. Es soll analysiert werden, ob Abweichungen von der rationalen Erwartungshypothese den empirischen „Fit" und die Prognosen der Modelle verbessern. Dabei sollen auch historische Prognosevergleiche auf der Basis jeweils verfügbarer Echtzeltdaten durchgeführt werden.