Stochastic Volterra integral equations and related control problems

随机 Volterra 积分方程及相关控制问题

基本信息

  • 批准号:
    22K13958
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.91万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
  • 财政年份:
    2022
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2022-04-01 至 2027-03-31
  • 项目状态:
    未结题

项目摘要

当該年度では、確率Volterra積分方程式(SVIE)に関するLinear-Quadratic (LQ) 制御問題に取り組んだ。Sichuan UniversityのTianxiao Wang氏との共同研究により、SVIEのLQ制御問題を扱ううえで現れるフィードバック戦略の枠組みを定式化し、その解析に必要なLyapunov-Volterra方程式と後退確率Volterra積分方程式の解の一意存在性、およびある種の表現公式を得た。これらを用いて、SVIEのLQ制御問題における最適なフィードバック戦略を特徴付けることに成功した。これらの結果を2編の論文にまとめ、学術誌に投稿した。また、非線形なSVIEの解の無限次元空間への持ち上げ(リフト)に関する新たなフレームワークを構築し、ある種の確率偏微分方程式との同等性を証明した。これにより、本来は非マルコフ・非セミマルチンゲールであるため解析が困難であったSVIEに対して、無限次元空間における確率解析の手法が適用できるようになった。実際、このフレームワークの下で、SVIEのリフトに関するマルコフ性、および漸近的対数Harnack不等式(asymptotic log-Harnack inequality)を証明した。この不等式により、対応するマルコフ半群の時間無限大でのある漸近的な性質が明らかとなった。この結果を論文にまとめ、学術誌に投稿した。また、当該年度では、University College LondonのAlex Tse氏と共同で、数理ファイナンスや行動経済学に現れる時間非整合な確率制御問題の研究に取り組んだ。この研究により、行動経済学的な設定の下での多期間効用最大化問題におけるナッシュ均衡戦略を特徴付けることに成功した。
When the year is correct Volterra integral equation (SVIE), the Linear-Quadratic (LQ) control problem is selected. In the joint study of Tianxiao Wang of Sichuan University, the LQ control problem of SVIE is solved. The necessary solution of Lyapunov-Volterra equation is obtained. The LQ control problem of SVIE is the most suitable one. The results of this paper are published in two parts. The equivalence of solutions of infinite dimensional space with non-linear SVIE is proved. The method of analyzing the accuracy of SVIE is applicable. In fact, the existence of this problem, the existence of SVIE, and the asymptotic log-Harnack inequality are proved. The time infinity of this inequality is the asymptotic property of the semigroup. The results of this paper are published in academic journals. This year, Alex Tse of University College London joined forces to study the problem of time non-integration rate control in mathematics and mobile science. This paper studies the multi-period optimization problem under the setting of mobile economics, and analyzes the characteristics of equilibrium strategy.

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Yushi Hamaguchi's website
滨口勇士的网站
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
線形確率ヴォルテラ積分方程式のカオス展開
线性随机Volterra积分方程的混沌展开
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Komatsu Takashi;Konno Norio;Sato Iwao;小松 尭;Hamaguchi Yushi;Hamaguchi Yushi;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史;濱口 雄史;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史
  • 通讯作者:
    濱口 雄史
University College London(英国)
伦敦大学学院(英国)
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Approximations for adapted M-solutions of type-II backward stochastic Volterra integral equations
II型后向随机Volterra积分方程自适应M解的近似
Periodic portfolio selection under quasi hyperbolic discounting
准双曲线贴现下的定期投资组合选择
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Komatsu Takashi;Konno Norio;Sato Iwao;小松 尭;Hamaguchi Yushi;Hamaguchi Yushi;Yushi Hamaguchi
  • 通讯作者:
    Yushi Hamaguchi
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

濱口 雄史其他文献

On the Test for Adequacy in Growth Curve Model with Two-step Monotone Missing Data
两步单调缺失数据增长曲线模型的充分性检验
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Komatsu Takashi;Konno Norio;Sato Iwao;小松 尭;Hamaguchi Yushi;Hamaguchi Yushi;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史;濱口 雄史;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史;八木文香,尾﨑冬弥,瀬尾隆
  • 通讯作者:
    八木文香,尾﨑冬弥,瀬尾隆
Optimal control for stochastic Volterra integral equations with delay
带时滞随机Volterra积分方程的最优控制
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Watanabe Hikaru;Yanase Youichi;Hikaru Watanabe;Hikaru Watanabe;Hikaru Watanabe;Hikaru Watanabe;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史;Yushi Hamaguchi;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史;濱口 雄史
  • 通讯作者:
    濱口 雄史
Optimal control for stochastic Volterra integral equations
随机 Volterra 积分方程的最优控制
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Yushi Hamaguchi;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史
  • 通讯作者:
    濱口 雄史
2-step単調欠測データの下での平均ベクトルと分散共分散行列の同時検定に対する尤度比検定統計量のバートレット補正
似然比检验统计量的 2 步 Bartlett 校正,用于在单调缺失数据下同时检验均值向量和方差-协方差矩阵
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Komatsu Takashi;Konno Norio;Sato Iwao;小松 尭;Hamaguchi Yushi;Hamaguchi Yushi;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史;濱口 雄史;Yushi Hamaguchi;濱口 雄史;八木文香,尾﨑冬弥,瀬尾隆;橋田航平,八木文香,瀬尾隆
  • 通讯作者:
    橋田航平,八木文香,瀬尾隆

濱口 雄史的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('濱口 雄史', 18)}}的其他基金

Time-inconsistent stochastic control problems and related topics
时间不一致随机控制问题及相关主题
  • 批准号:
    21J00460
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
A study on the no-arbitrage condition and completeness of market models based on infinite dimensional stochastic analysis
基于无限维随机分析的市场模型无套利条件和完备性研究
  • 批准号:
    18J20973
  • 财政年份:
    2018
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows

相似海外基金

数理ファイナンスにおける不完全情報下での確率制御問題の新展開
数理金融中不完全信息下随机控制问题的新进展
  • 批准号:
    24K06853
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
割引因子を持つ確率制御問題に対する最適軌道の相転移と割引因子消滅極限
具有折扣因子的随机控制问题的最优轨迹相变和折扣因子湮没极限
  • 批准号:
    22K03343
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
統計モデルと確率制御理論の融合による確率システムのモデル化-制御の体系的枠組み
结合统计模型和随机控制理论的随机系统建模 - 系统控制框架
  • 批准号:
    21K04106
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Accurate control of a low-cost soft robotic arm for automated strawberry picking (Ref: CTP_FCR_2020_5)
精确控制低成本软机械臂,用于自动化草莓采摘(参考:CTP_FCR_2020_5)
  • 批准号:
    2476449
  • 财政年份:
    2020
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Studentship
Accurate control of a low cost soft robotic arm for automated strawberry picking
精确控制低成本软机械臂,实现自动化草莓采摘
  • 批准号:
    BB/V509802/1
  • 财政年份:
    2020
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Training Grant
Development of rapid and simple method for on-site total viable count of denitrifying bacteria and its application to accurate control for wastewater treatment
快速简便的现场反硝化细菌总活菌计数方法的建立及其在废水处理精确控制中的应用
  • 批准号:
    24760429
  • 财政年份:
    2012
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
確率制御理論の応用による連続時間ゲームの分析
应用随机控制理论分析连续时间博弈
  • 批准号:
    12J08804
  • 财政年份:
    2012
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
リスク・センシティブ確率制御における漸近問題とその応用
渐近问题及其在风险敏感随机控制中的应用
  • 批准号:
    17740052
  • 财政年份:
    2005
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
部分的可観測確率制御理論の数理ファイナンスへの応用
部分可观随机控制理论在数理金融中的应用
  • 批准号:
    12874017
  • 财政年份:
    2000
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Exploratory Research
ファジィディスクリプタシステムに対するH∞制御および確率制御に関する研究
模糊描述符系统的H∞控制与随机控制研究
  • 批准号:
    11750389
  • 财政年份:
    1999
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了