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オプション価格理論への確率解析の応用

随机分析在期权价格理论中的应用

基本信息

批准号：
06640297
负责人：
藤田岳彦
金额：
$ 0.64万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份：
1994
资助国家：
日本
起止时间：
1994 至无数据
项目状态：
已结题

项目摘要

研究代表者は、主にC.I.Rモデルと呼ばれるデリヴァディブ(金融派生商品)の価格決定理論の研究を行った。これは、Cox,Ingersol,Rossが1985年に発表したstochastic volatilityを持ちさらに、解の具体的表現が得られるモデルで、現在においても、理論面、実務面の両方の見地から見ても重要なモデルである。代表者は、発表予定の論文(ストカスティックヴオラティリティを持つモデルとその周辺)において、C.I.Rモデルを数学的に整理し、その応用について調べ、また、その自然な拡張となるモデルを提唱し、その価格決定解析を行った。これらは、最近の金融業界の情勢から見ても緊急かつ重要なテーマであると思われる。また、代表者は、第2論文において、ある多次元連分数アルゴリズムるついての指数収束の評価の研究を行った。分担者の町田元は、クローンのなす空間の距離構造とその有限近似についての研究を行った。分担者の宮地晶彦は、一般の開集合上のソボレフ空間に属する関数のアトム分解について調べた。分担者の山崎昌男は、Morrey空間に属する初期値について、全空間におけるNavier-Stokes方程式に対する初期値問題が一意的に解けることを示した。

He is the representative of research on C.I.R.'s lattice determination theory of financial derivatives.これは、Cox,Ingersol,Rossが1985に発表したstochastic Volatilityをholdちさらに、solved specific performanceがgetられるモデルで、present It is important to understand the practical aspects of the theory and practical aspects. Representative は, 発 table predetermined thesis (ストカスティックにおいて、C.I.R モデルをMATHEMATICS MATCHING し、そThe の応 uses the について片べ, また, and そのnatural な拡张となるモデルを提声し, and その価lattice determines the analysis を行った.これらは、The recent situation in the financial industry has become urgent and important.また, representative は, 2nd paper において, あるmultidimensional continued fraction アルゴリズムるついてのexponential convergence のreview価の研究を行った. Shared by のMachida Yuanは, クローンのなすspace のdistance construction とそのfinite approximation についての research を行った. The sharer is the palace ground Jingyan は, the general open collection upper のソボレフspace genus する关数のアトム decomposition について Adjustment べた. Sharer Masao Yamazaki, Morrey Space Initial Value, Full Space Navier-Stokes Equation Initial Value Problem が一义けることを Display した.