非定常および長期記憶、非線形な時系列モデルの分析

非平稳和长期记忆、非线性时间序列模型分析

• 批准号: 04J09673
• 负责人: 山口 圭子
• 金额: $ 1.41万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2004
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2004 至 2006
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-04J09673/
• 关键词: 長期記憶性; ボラティリティ; 長期性; 構造変化; Realized Volatility; 正規性

1.17年度に続き、日経平均のRealized Volatilityに関して研究し、2006年統計関連学会において"Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market"(一橋大学経済研究所、渡部敏明教授と共著)として発表した。日経平均オプションからインプライド・ボラティリティ(IV)を計算し,RVの時系列モデルの説明変数にIVを加えることにより予測パフォーマンスが改善するかどうか分析した結果、1期先のボラティリティに関してIVは追加的な情報を含んでいないことがわかった。「日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ」大阪証券取引所『先物・オプションレポート』(一橋大学経済研究所、渡部敏明教授と共著)にまとめた。2.長期記憶過程に従う状態変数とwhite noiseに従う観測誤差の和として表されるとした場合に、観測誤差が存在するかどうかの検定問題をセミパラメトリックモデルで考え、新たな統計量を提案した。同様な統計量にSun and Phillipsが考えた統計量があるので、モンテカルロ実験によって、彼らの統計量とここで新たに考えた統計量の性質を調べた。その結果、サイズは若干よく、検出力は同等であることがわかった。また、長期記憶過程に従っていることが知られているRVやRVが登場する前にボラティリティの代理変数として用いられていたリターンの2乗に応用し、それらに観測誤差が存在するかどうか検定をいった。以上をまとめて投稿する準備中である。

1.Seventeen years of research, average daily Realized Volatility research, and 2006 statistics of the Institute of Social Sciences, Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market (co-authored by Professor Min Ming Watanabe, a university graduate institute), are listed. The average daily statistics show that the number of real-time data (IV) is calculated, and the number of real-time data of the RV series is calculated by adding the number of IV to the results of the analysis. The results of the analysis, and the additional information of the first issue of the IV are included in the calculation. The precursors of the Osaka coupon Institute (co-authored by Professor Toshiaki Watanabe and the Institute of Research of the University of Realized Volatility). two。 For a long time, there are some problems in the long-term recording process, such as the number of white noise data, the number of errors, the number of errors in the long-term process, and the number of errors in the table. In the same way as the Sun and Phillips statistics, we examined the statistics data in the same way as those in the other countries, which are the same as those in the other countries. The result of the test, the results, the results and the results. For long periods of time, you need to know that you need to know that there are significant differences between RV and RV. The number of agents in front of you is the number of agents. The above contributions are in preparation.