Theory construction of asymptotic statistics for stochastic processes and its application to high-frequency data analysis

随机过程渐近统计理论构建及其在高频数据分析中的应用

• 批准号: 20740061
• 负责人: MASUDA Hiroki
• 金额: $ 2.75万
• 依托单位: Kyushu University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2008 至 2010
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20740061/
• 关键词: 統計的漸近推測理論; 確率過程論; 確率解析; 統計数学; 漸近理論; 確率微分方程式; レヴィ過程; 確率過程

Mainly, we have derived the following devices concerning statistical analyses for the stochastic process models : (1) how to estimate the parameters and construct their approximate confidence regions, when the model exhibits heteroskedasticity ; (2) sets of sufficient conditions for the long-term stability of the models ; (3) an easy-to-implement and precise method for estimating the mean structure, when the model is of pure-jump type ; (4) test statistics for the noise normality, enabling us to avoid a serious model misspecification. All of these results can serve as tool for an efficient and quantitative exploitation of underlying information.

本文主要导出了随机过程模型统计分析的下列方法：（1）当模型具有异方差性时，如何估计参数并构造其近似置信域，（2）模型长期稳定的充分条件集，（3）模型长期稳定的充分条件集，（4）模型长期稳定的充分条件集。（3）当模型为纯跳跃型时，给出了一种易于实现且精确的均值结构估计方法：（4）噪声正态性检验统计量，避免了严重的模型设定错误。所有这些结果都可以作为工具，有效和定量利用的基础信息。

项目成果

Notes on estimating inverse-Gaussian and gamma subordinators under high-frequency sampling

关于高频采样下逆高斯和伽玛从属子估计的注意事项

• 发表时间: 2009
• 期刊: Ann. Inst. Statist
• 作者: Masuda;H
• 通讯作者: H

On parametric estimation of a Markovian SDE

马尔可夫 SDE 的参数估计

• 发表时间: 2010
• 作者: Yamamoto Y;Fukuda A;Iwasaki M;Ishiwata E;Nakamura Y;Hiroki Masuda
• 通讯作者: Hiroki Masuda

On simulating increments of Levy processes

Levy过程增量的模拟

• 发表时间: 2009
• 作者: 谷口由紀;山田道夫;Ege Fujikawa;増田弘毅
• 通讯作者: 増田弘毅

On statistical aspects in calibrating a geometric skewed stable asset price model.

关于校准几何倾斜稳定资产价格模型的统计方面。

• 发表时间: 2010
• 期刊: In "Recent Advances in Financial Engineering 2009 : Proceedings of the KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009" World Scientific Pub Co Inc
• 作者: Masuda;H.
• 通讯作者: H.

高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析

高频数据序列中跳跃检测的实证分析

• 发表时间: 2009
• 期刊: 日本統計学会誌 和文論文誌 39
• 作者: 増田弘毅;森本孝之
• 通讯作者: 森本孝之