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非定常パネルデータ分析に関する理論の研究

非平稳面板数据分析理论研究

基本信息

批准号：
12J04741
负责人：
山崎大輔
金额：
$ 0.96万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2012
资助国家：
日本
起止时间：
2012-04-01 至 2015-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

誤差項に系列相関があるモデルにおいて構造変化の検定を行う際には、誤差項の長期分散を推定する必要がある。長期分散を帰無仮説（構造変化が無いという仮説）の下で推定した場合、対立仮説（構造変化が有るという仮説）の下で長期分散が過大推定されるため、検出力が非単調になることが知られている。一方、長期分散を対立仮説の下で推定した場合、帰無仮説の下で長期分散が過小推定されるため、検定のサイズが歪むという問題がある。そこで、今年度には上述の問題に対処するために、以下の研究を行った。(1) Kejriwal(2009)の方法の修正Kejriwal(2009)は、上述の問題点に対する解決策として、帰無仮説と対立仮説の両方の下での残差を用いて長期分散を推定し、検定の有限標本特性を改善することを提案した。しかし、この方法では誤差項に強い系列相関がある場合に、検出力が著しく低下してしまうという問題がある。そこで本研究では、Kejriwal(2009)の手法を修正することにより、系列相関が強い状況においても高い検出力を持つ検定方法を提案した。シミュレーションを行った結果、本研究で提案した手法の有用性を確認することができた。(2) 長期分散推定量のバイアス修正検定のサイズの歪みの問題に対処するために、対立仮説の下で推定された長期分散推定量のバイアスを導出し、バイアス修正の方法を提案した。また、シミュレーションを行い、本研究で提案した検定の有限標本特性を調べた。この結果、検定のサイズに関しては、バイアス修正を行わない検定と比べて大幅に改善されていることが分かった。また、検出力に関しても、本研究で提案した検定は、既存の検定と比べてサイズ調整済み検出力が高くなっていた。以上より、本研究で提案した手法は、サイズと検出力の両面から見て、優れた有限標本特性を持っていることが分かった。

Error term series correlation is necessary to determine the error term dispersion. Under the theory of long-term dispersion, there is no presumption, under the theory of structural change, there is no presumption, under the theory of structural change, there is no presumption, and under the theory of long-term dispersion, there is no presumption, and the output force is not uniform. A party, long-term dispersion, under the assumption that there is no such thing as long-term dispersion. This year's study of the above problems (1)Kejriwal (2009) proposes a solution to the above problem, a solution to the problem, a solution to the problem, and a solution to the problem. The error term is strong, the correlation is weak, and the output is weak. This study proposes a method for determining the strength of a series of correlations, based on the revision of Kejriwal's (2009) methodology. The results of this study confirm the usefulness of the proposed method. (2)A method for estimating the error of long-term dispersion estimation is proposed. In this study, we propose to determine the finite element properties of the system. The results of this study were significantly improved compared with those of the previous study. This study proposes to adjust the output of the test equipment to a higher level than the existing test equipment. This paper proposes a new method to improve the performance of the system.

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean

提高均值变化检验的有限样本性能

DOI：
10.1016/j.jspi.2015.05.002
发表时间：
2015
期刊：
Journal of Statistical Planning and Inference
影响因子：
0.9
作者：
窪田　充見;大野隆;Akio TAKAHARA;田中秀夫;石井敦;近藤正基（共著）;Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi
通讯作者：
Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi

Testing for Shifts in Mean with Monotonic Power against Multiple Structural Changes

针对多种结构变化测试具有单调功效的均值变化