非定常パネルデータ分析に関する理論の研究

非平稳面板数据分析理论研究

基本信息

批准号：
12J04741
负责人：
山崎大輔
金额：
$ 0.96万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2012
资助国家：
日本
起止时间：
2012-04-01 至 2015-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

誤差項に系列相関があるモデルにおいて構造変化の検定を行う際には、誤差項の長期分散を推定する必要がある。長期分散を帰無仮説（構造変化が無いという仮説）の下で推定した場合、対立仮説（構造変化が有るという仮説）の下で長期分散が過大推定されるため、検出力が非単調になることが知られている。一方、長期分散を対立仮説の下で推定した場合、帰無仮説の下で長期分散が過小推定されるため、検定のサイズが歪むという問題がある。そこで、今年度には上述の問題に対処するために、以下の研究を行った。(1) Kejriwal(2009)の方法の修正Kejriwal(2009)は、上述の問題点に対する解決策として、帰無仮説と対立仮説の両方の下での残差を用いて長期分散を推定し、検定の有限標本特性を改善することを提案した。しかし、この方法では誤差項に強い系列相関がある場合に、検出力が著しく低下してしまうという問題がある。そこで本研究では、Kejriwal(2009)の手法を修正することにより、系列相関が強い状況においても高い検出力を持つ検定方法を提案した。シミュレーションを行った結果、本研究で提案した手法の有用性を確認することができた。(2) 長期分散推定量のバイアス修正検定のサイズの歪みの問題に対処するために、対立仮説の下で推定された長期分散推定量のバイアスを導出し、バイアス修正の方法を提案した。また、シミュレーションを行い、本研究で提案した検定の有限標本特性を調べた。この結果、検定のサイズに関しては、バイアス修正を行わない検定と比べて大幅に改善されていることが分かった。また、検出力に関しても、本研究で提案した検定は、既存の検定と比べてサイズ調整済み検出力が高くなっていた。以上より、本研究で提案した手法は、サイズと検出力の両面から見て、優れた有限標本特性を持っていることが分かった。

当测试具有与误差术语串联相关的模型中的结构变化时，有必要估计误差项的长期差异。当在零假设（没有结构性变化的假设）下估计长期差异时，众所周知，在替代假设（假设存在结构变化的假说）下，长期差异被高估了，因此功率变为非单调。另一方面，当在替代假设下估计长期差异时，在零假设下低估了长期差异，从而导致了一个问题，即测试的大小偏向。因此，今年我们进行了以下研究，以解决上述问题。（1）修改Kejriwal（2009）方法Kejriwal（2009）提出，通过使用无效和替代假设下的残留物估算长期差异，提出了通过使用残留物来估算长期差异，以提高测试的有限样本特性，以解决上述问题。但是，该方法的问题是，当误差项中存在较强的串联相关性时，功率会大大降低。因此，在这项研究中，我们提出了一种具有高功率的测试方法，即使在串联相关性很强的情况下，通过修改Kejriwal（2009）的方法。由于模拟，我们能够确认本研究中提出的方法的有用性。（2）为了解决长期差异估计器的偏置校正测试的大小扭曲问题，我们得出了在替代假设下估计的长期差异估计器的偏见，并提出了一种偏置校正方法。此外，进行了模拟以研究本研究提出的测试的有限样品特性。结果表明，与没有偏置校正的测试相比，测试的大小显着提高。此外，关于功率，本研究提出的测试的大小功率高于现有测试。从以上，就大小和功率而言，这项研究中提出的方法具有出色的有限样品特性。

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean

提高均值变化检验的有限样本性能

DOI：
10.1016/j.jspi.2015.05.002
发表时间：
2015
期刊：
Journal of Statistical Planning and Inference
影响因子：
0.9
作者：
窪田　充見;大野隆;Akio TAKAHARA;田中秀夫;石井敦;近藤正基（共著）;Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi
通讯作者：
Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi

Testing for Shifts in Mean with Monotonic Power against Multiple Structural Changes

针对多种结构变化测试具有单调功效的均值变化