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Inference of nonlinear time series under time-varying volatility
时变波动率下非线性时间序列的推断
基本信息
- 批准号：25380272
- 负责人：
- 金额：$ 1.66万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2013
- 资助国家：日本
- 起止时间：2013-04-01 至 2016-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Residual-based tests for cointegration with three-regime TAR adjustment
基于残差的三项 TAR 调整协整检验
- DOI：10.1007/s00181-014-0822-x
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：3.2
- 作者：Maki;D.;Kitasaka;S.
- 通讯作者：S.
Wild bootstrap tests for unit root in ESTAR models
ESTAR 模型中单位根的狂野引导测试
- DOI：10.1007/s10260-014-0289-0
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：1
- 作者：Maki;D.;Kitasaka;S.;Daiki Maki
- 通讯作者：Daiki Maki
A comparison of linearity tests based on wild bootstrap
基于wild bootstrap的线性测试比较
- DOI：
- 发表时间：2014
- 期刊：
- 影响因子：0.2
- 作者：Maki;D
- 通讯作者：D
Wild bootstrap testing for cointegration in an ESTAR error correction model
ESTAR 纠错模型中协整的狂野引导测试
- DOI：10.1016/j.econmod.2015.03.007
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：4.7
- 作者：Daiki Maki
- 通讯作者：Daiki Maki
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Maki Daiki其他文献
Robust tests for ARCH in the presence of a misspecified conditional mean: A comparison of nonparametric approaches
存在错误指定的条件均值时 ARCH 的稳健检验：非参数方法的比较
- DOI：
10.1080/23322039.2020.1862445 - 发表时间：
2021 - 期刊：
- 影响因子：1.9
- 作者：
Maki Daiki;Ota Yasushi - 通讯作者：
Ota Yasushi
Soliton interactions of the KP and DKP equations and their network diagrams
KP 和 DKP 方程的孤子相互作用及其网络图
- DOI：
- 发表时间：
2018 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Maki Daiki;Ota Yasushi;Ken-ichi Maruno - 通讯作者：
Ken-ichi Maruno
The influence of heteroskedastic variances on cointegration tests: A comparison using Monte Carlo simulation
异方差方差对协整检验的影响：使用蒙特卡罗模拟的比较
- DOI：
- 发表时间：
2013 - 期刊：
- 影响因子：1.3
- 作者：
Wong Meng Seng; Hideki Nishimoto;Yasuyuki Nishigaki,;Maki Daiki - 通讯作者：
Maki Daiki
Detecting cointegration relationship under nonlinear models: Monte Carlo analysis and some applications
检测非线性模型下的协整关系：蒙特卡洛分析及一些应用
- DOI：
- 发表时间：
2013 - 期刊：
- 影响因子：3.2
- 作者：
Wong Meng Seng; Hideki Nishimoto;Yasuyuki Nishigaki,;Maki Daiki;Daiki Maki - 通讯作者：
Daiki Maki
Maki Daiki的其他文献
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{{ truncateString('Maki Daiki', 18)}}的其他基金
Forecasting economic times series by uncertain models
通过不确定模型预测经济时间序列
- 批准号：
16K03604 - 财政年份：2016
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
相似海外基金
ボラティリティの階層的構造、および高次モーメントリスクと資産価格理論
波动率层次结构、高阶矩风险与资产定价理论
- 批准号：
24K00270 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
ボラティリティ変動の激しさに対するセミパラメトリック推定手法の開発
波动率波动强度半参数估计方法的开发
- 批准号：
23K13016 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
金融資産共分散行列の予測とリスク管理に関する研究
金融资产协方差矩阵预测与风险管理研究
- 批准号：
22KJ3054 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
モデル特定化をしない実現ボラティリティの予測精度の比較
无模型规范的已实现波动率预测精度比较
- 批准号：
22K01430 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
実現確率的ボラティリティ変動モデルにおける非対称性モデリング
已实现的随机波动率波动模型中的不对称建模
- 批准号：
22K13376 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
ジャンプ型確率ボラティリティモデルに対するボラティリティ・サーフェスの研究
跳跃型随机波动率模型波动面研究
- 批准号：
22K03419 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Multivariate Stochastic Volatility Models for High-dimensional and High Frequency Data
高维高频数据的多元随机波动率模型
- 批准号：
22K01429 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
マルチモデルアンサンブルによる高頻度金融時系列データに基づく金融リスク管理
使用多模型集成的基于高频金融时间序列数据的金融风险管理
- 批准号：
21K01555 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
階層的ボラティリティ・共歪度・共分散の資産価格への影響の分析
分层波动性、协偏度和协方差对资产价格的影响分析
- 批准号：
21H00727 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
感染症拡大による経済不確実性の上昇が市場リスクに与える影響の包括的研究
综合研究传染病蔓延导致的经济不确定性增加对市场风险的影响
- 批准号：
21K01433 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 1.66万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)