Ökonometrische Schätzung Agenten basierter Modelle und Vergleich unterschiedlicher Modelle mit geschätzten Parametern für Wechselkursdaten

基于代理的模型的计量经济学估计以及不同模型与汇率数据估计参数的比较

• 批准号: 5428455
• 负责人: Professor Dr. Peter Winker
• 金额: --
• 依托单位: Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2004
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2003-12-31 至 2007-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5428455?language=en
• 关键词: konometrische; Sch; tzung; Agenten; basierter

Seit einigen Jahren werden Agenten basierte Modelle verstärkt eingesetzt, um das Verhalten heterogener Agenten abzubilden. Das Aggregationsproblem wird durch Simulation gelöst, auch wenn Interaktionen zwischen den Agenten oder endogene Änderungen der Verhaltensregeln zugelassen werden. Nur auf Annahme über das Verhalten der Agenten und deren Interaktion basierend können statistische Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen reproduziert werden. Agesehen von den im Projket geleisteten Vorarbeiten steht jedoch bisher kein ökonometrisches Verfahren zur Verfügung, um die Modellparameter zu schätzen. Daher soll ein derartiges Verfahren zur Anwendungsreife gebracht werden, um es dann zur Validierung und Weiterentwicklung der Modelle einzusetzen. Dabei soll in folgenden Schritten vorgegangen werden: 1. Für Finanzmarktdaten werden typische statistische Eigenschaften identifiziert, wobei parametrische (z.B. ARCH-Effekte, multi-fraktale Modelle) und nichtparametrische (z.B. q-q-Plot) Ansätze berücksichtigt werden. 2. Die Modellparameter werden durch Optimierung einer Zielfunktion bestimmt, in welche die Unterschiede zwischen realen und simulierten Zeitreihen hinsichtlich der ausgewählten Statistiken eingehen. Aufgrund der Simulationsvarianz kann die Optimierung nicht mit numerischen Standardverfahren erfolgen. Daher werden Optimierungsheuristiken eingesetzt, die speziell für die vorliegende Aufgabe entwickelt werden. 3. Auf Basis der so gewonnenen Parameterschätzer werden unterschiedliche Simulationsmodelle evaluiert. Dabei soll sowohl ihre Eignung zur Beschreibung und "Erklärung" realer Daten als auch die Brauchbarkeit der mit diesen Modellen generierten künstlichen Daten berücksichtigt werden.

整个过程中代理的基本模型已经存在，并且是一个异质代理。模拟凝胶中的聚合问题，是在代理或内生因素之间的交互作用。 Nur auf Annahme über das Verhalten der Agenten und deren Interaction basierend können statistische Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen reproduziert werden.项目设计过程中的参数设置是由模型参数决定的。此处所涉及的技术包括有关模型的验证和Weiterentwicklung 的相关知识。 Dabei soll in folgenden Schritten vorgegangen werden: 1. Für Finanzmarktdaten werden typepische statistische Eigenschaften identifiziert, wobei parametrische (z.B. ARCH-Effekte, multi-fraktale Modelle) und nichtparametrische (z.B. q-q-Plot) Ansätze berücksichtigt werden。 2. 模型参数的优化和性能的最佳化，在实际情况和统计​​数据的模拟中进行。模拟变量的生成可以根据数字标准进行优化。 Daher werden Optimierungsheuristiken eingesetzt，die speziell for die vorliegende Aufgabe entwickelt werden。 3. 模拟模型评估的参数基础。 Dabei soll sowohl ihre Eignung zur Beschreibung und “Erklärung” realer Daten als auch die Brauchbarkeit der mit diesen Modellengenerierten künstlichen Daten berücksichtigt werden。