Ökonometrische Schätzung Agenten basierter Modelle und Vergleich unterschiedlicher Modelle mit geschätzten Parametern für Wechselkursdaten

这是因为它是一种物质基础，它是一种异质物质。Das Aggregation s Progregation With Dhrch Simulative Gelöst，等Wen n Interaktionen Zwitchen den Agenten Oder Endergen der Verhaltensregeln Zugelassen Das AggregationsProgregation der Verhaltensregeln Zugelassen Wen n Interaktionen zwitchen den Agenten Oder Endergen der Verhaltensregeln Zugelassen Wen n Interaktionen en zwitchen den Agenten Oder Enderungen der Verhaltensregeln zugelassen.在此基础上进行的统计分析表明，这是一种新的统计方法。您的位置：我的位置：您的位置：您的位置在哪里？这句话的意思是：“我不知道你的名字是什么样子的，但你不能这么做。1.Für Finanzmarktdaten(Für Finanzmarktdaten)和NICHTPARETRISCHE(Z.B.ARCH-Effekte，MULTI-FARKETAL MODELLE)和NICHTPARETRISCHE(Z.B.Q-Q-Plot)和NICHTPARETRISCHE(Z.B.Q-Q-PLOT)和NICHTPARETRISCHE(Z.B.Q-Q-Plot)是典型的统计特征识别。2.对模型参数进行了优化估计，并对模型参数进行了统计模拟。从各种不同的角度看，最优的就是它的数字标准。这是最好的选择，也是最好的选择。3.对Ge wonnenen参数下的AUF基础进行了模型计算。他说：“我并不是所有的人都知道这一点，但我并不认为这是一件容易的事。

Seit einigen Jahren werden Agenten basierte Modelle verstärkt eingesetzt, um das Verhalten heterogener Agenten abzubilden. Das Aggregationsproblem wird durch Simulation gelöst, auch wenn Interaktionen zwischen den Agenten oder endogene Änderungen der Verhaltensregeln zugelassen werden. Nur auf Annahme über das Verhalten der Agenten und deren Interaktion basierend können statistische Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen reproduziert werden. Agesehen von den im Projket geleisteten Vorarbeiten steht jedoch bisher kein ökonometrisches Verfahren zur Verfügung, um die Modellparameter zu schätzen. Daher soll ein derartiges Verfahren zur Anwendungsreife gebracht werden, um es dann zur Validierung und Weiterentwicklung der Modelle einzusetzen. Dabei soll in folgenden Schritten vorgegangen werden: 1. Für Finanzmarktdaten werden typische statistische Eigenschaften identifiziert, wobei parametrische (z.B. ARCH-Effekte, multi-fraktale Modelle) und nichtparametrische (z.B. q-q-Plot) Ansätze berücksichtigt werden. 2. Die Modellparameter werden durch Optimierung einer Zielfunktion bestimmt, in welche die Unterschiede zwischen realen und simulierten Zeitreihen hinsichtlich der ausgewählten Statistiken eingehen. Aufgrund der Simulationsvarianz kann die Optimierung nicht mit numerischen Standardverfahren erfolgen. Daher werden Optimierungsheuristiken eingesetzt, die speziell für die vorliegende Aufgabe entwickelt werden. 3. Auf Basis der so gewonnenen Parameterschätzer werden unterschiedliche Simulationsmodelle evaluiert. Dabei soll sowohl ihre Eignung zur Beschreibung und "Erklärung" realer Daten als auch die Brauchbarkeit der mit diesen Modellen generierten künstlichen Daten berücksichtigt werden.