非分離的なノンパラメトリックモデルの識別について

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今年度は、非分離的なモデルの識別と推定方法について研究し、(1) "Partial Identification of Nonseparable Models using Binary Instruments"、(2) "Identification and Estimation of Time-Varying Nonseparable Panel Data Models without Stayers"、(3) "Panel Data Quantile Regression for Treatment Effect Models"、(4) "Partial Identification of Discrete Instrumental Variable Models using Shape Restrictions"という４つの論文を執筆した。(1)の論文では、これまであまり研究されていなかった連続な値を取る内生変数と2値の値を取る操作変数が存在するときの非分離的なノンパラメトリックモデルについて研究した。この論文は「Econometric Theory」という国際学術誌から改定要求を受けている。(2)の論文では、パネルデータを用いた非分離的モデルの識別とそのモデルの推定方法について研究した。この論文は「Journal of Econometrics」という国際学術誌に採択された。(3)の論文では、パネルデータを用いたQuantile Treatment Effects (QTE)の新しい推定方法を開発した。この論文は「Journal of Econometrics」という国際学術誌に投稿中である。(4)の論文では、操作変数が離散のときのノンパラメトリックモデルの形状制約を用いた識別・推定方法について研究した。この論文は国際学術誌への投稿に向けて執筆中である。