MCMC-Schätzungen von COGARCH-Prozessen

MCMC 对 COGARCH 过程的估计

• 批准号: 5457209
• 负责人: Professor Dr. Gernot Müller
• 金额: --
• 依托单位: Institut für Mathematik
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2004-12-31 至 无数据
• 项目状态: 未结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5457209?language=en
• 关键词: MCMC; Sch; tzungen; von; COGARCH

Das zeitstetige GARCH Volatilitätsmodell (COGARCH) von Klüppelberg, Lindner und Maller soll mittels Bayesscher Verfahren geschätzt werden. Als stochastisches Volatilitätsmodell hat das COGARCH Modell gewisse Ähnlichkeiten mit Prozessen, die von Barndorff-Nielsen und Shephard vorgeschlagen und untersucht wurden. Für diese Prozesse wurden von Roberts, Papaspiliopoulos und Dellaportas und von Griffin und Steel MCMC-Verfahren zur Schätzung der (nicht-beobachtbaren) Volatilität entwickelt. Die Verfahren in diesen Arbeiten sollen auf ihre Anwendbarkeit auf das COGARCH Modell untersucht werden und analoge Verfahren entwickelt werden. Da die Abhängigkeitsstruktur des COGARCH völlig verschieden vom Lévy OU Prozess ist, ist eine einfache Adaption der dort verwendeten Methoden nicht zu erwarten.

作者声明：Das zeitstetige GARCH von Klüppelberg，Lindner and Maller soll Mittels Bayesscher Verfahren geschätzt den.他说：“这是一项非常重要的工作。”Für diese Prozesse Wurden von Roberts，Papaspiliopoulos and Dellaportas and von Griffin and Steel MCMC-Verfahren zur Schätzung der(Nicht-beobachtbaren)vollität entwickelt。他说：“这是一件非常重要的事情。”这是L的进步之路，也是卫理公会的一种适应方式。