Ｌｅｖｙ過程の変動理論の発展と応用への展開

Levy过程变分理论的发展与应用

• 批准号: 18J12680
• 负责人: 野場 啓
• 金额: $ 0.96万
• 依托单位: Osaka University (2019)Kyoto University (2018)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2018-04-25 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18J12680/
• 关键词: Levy過程; 確率制御; 最適配当問題; Markov加法過程; 周遊理論

2018年度に行った, Jose-Luis Perez氏(CIMAT)およびXiang Yu 氏(Hong Kong Polytechnic University)と行った正のジャンプを持たないMarkov加法過程に対する最適配当問題の論文が国際誌に採択された. また, 両側にジャンプを持つ Levy過程に対する最適配当問題を, 特定場合について解決した. この結果についてはすでに論文にまとめて投稿した後, 国際誌に採択された. この研究で用いられた手法は様々なLevy過程を用いた確率制御の研究に応用可能であるため, 非常に有用な結果が得られたと考えている. 上記の研究と同様の手法を用いて, 山崎和俊氏(関西大学)とともに, 両側にジャンプを持つ Levy過程に対する在庫制御問題を, 特定の場合について解決した. この結果についてはすでに論文にまとめて国際誌に投稿中である. さらに同様の手法を用いて, Zbigniew Palmowski氏(Wroclaw University of Science and Technology)および山崎和俊氏とともに, 破産を持つケースの両側にジャンプを持つ Levy過程に対する最適配当問題を, 特定場合について解決した. この結果については現在投稿準備中である. そのほかにも, Poisson的配当に制限した場合における両側にジャンプを持つ Levy過程に対する最適配当問題や, 両側にジャンプを持つMarkov加法過程に対する最適配当問題について, Jose-Luis Perez氏および山崎和俊氏と共同研究を行い, いくつかの進展を見せている.Juan-Carlos Pardo氏(CIMAT), Jose-Luis Perez氏, Henry Panti氏(UADY)とともに, 正の跳びを持たない標準過程の条件付けの研究も行い, いくつかの進展を見せている.

2018 に business った Jose - Luis Perez's (CIMAT) お よ び Xiang Yu's (the Hong Kong Polytechnic University) line と っ た is の ジ ャ ン プ を hold た な い Markov process additive に す seaborne る adapter when a problem most の paper が international volunteers に mining 択 さ れ た. ま た, struck side に ジ ャ ン プ を hold つ Levy process に す seaborne る adapter when a problem most を, particular occasions に つ い て solve し た. こ の results に つ い て は す で に paper に ま と め contribute て し た, International volunteers に mining 択 さ れ た. こ で の research with い ら れ た gimmick は others 々 な を Levy process with い た probabilistic suppression の research に 応 may use で あ る た め, the result of very useful に な が ら れ た と exam え て い る. Written と の research with others の gimmick を with い て, yamazaki and jung's (masato west university) と と も に, struck side に ジ ャ ン プ を hold つ Levy process に す seaborne る を in royal library system problem, Specific の occasions に つ い て solve し た. こ の results に つ い て は す で に paper に ま と め て international will contribute に で あ る. さ ら に with others の gimmick を with い て, Who headed Palmowski's (Wroclaw University of Science and Technology) お よ び yamazaki and jung's と と も に, bankruptcy を hold つ ケ ー ス の struck side に ジ ャ ン プ を hold つ Levy process に す seaborne る adapter when a problem most を, Particular occasions に つ い て solve し た. こ の results に つ い て は now contribute to で あ る. そ の ほ か に も, Poisson distribution when the limitations に し た occasions に お け る struck side に ジ ャ ン プ を hold つ Levy process に す seaborne る adapter when a problem most や, That struck side に ジ ャ ン プ を hold つ Markov addition process に す seaborne る adapter when a problem most に つ い て, Jose - Luis Perez's お よ び yamazaki and jung's line を い と studies together, い く つ か の progress を see せ て い る. Juan Carlos - Pardo's (CIMAT), Jose - Luis Perez's, Henry Panti's (UADY) と と も に, jump is の び を hold た な い の standard process conditions to pay け の research も い, い く つ か の progress を see せ て い る.

项目成果

On singular control for Levy processes

Levy过程的单一控制

• 发表时间: 2020
• 作者: 塚田大史;Masaaki Wada;山崎和俊
• 通讯作者: 山崎和俊

Generalized scale functions of standard processes with no positive jumps

无正向跳跃的标准过程的广义尺度函数

• DOI: 10.1214/20-ecp289
• 发表时间: 2020
• 期刊: Electronic Communications in Probability
• 影响因子: 0.5
• 作者: Noba Kei;Noba Kei
• 通讯作者: Noba Kei

Hong Kong Polytechnic University(中国)

香港理工大学（中国）

CIMAT(メキシコ)

CIMAT(墨西哥)

On the Bailout Dividend Problem for Spectrally Negative Markov Additive Models

• DOI: 10.1137/19m1298172
• 发表时间: 2019-01
• 期刊: SIAM J. Control. Optim.
• 作者: Kei Noba;José-Luis Pérez;Xiang Yu