Spezifikation nichtlinearer Zeitreihenmodelle

在过去的几年里，没有一个时代的模式是如此的令人信服。您的韦尔登主要研究现代金融和宏观经济学模型，以及相关的宏观经济学理论。在Kaufkraftparität理论中，STAR-modellen的真实Wechselkurse模型也被认为是Zinssätze的“期限结构的期望假设”。大北韦尔登没有明确的解释模式来解释对时间的合理解释，这是一种非常普遍的经济解释。一个错误的模型特性是由一个更好的工具来实现的。该项目设置了daher zur Aufgabe，Spezifikationstests zu entwickeln，die für die Unterscheidung nichtlinearer Zeitreihenmodelle konstruiert sind。

Nichtlineare Zeitreihenmodelle erfreuen sich in den letzten Jahren einer immer größer werdenden Beliebtheit. Sie werden dabei insbesondere in den Bereichen Finance und Makroökonomie zur Modellierung von Zeitreihendaten und Erklärung ökonomischer Theorien verwendet. Hier sind unter anderem die Theorie der Kaufkraftparität zu nennen, die durch die Modellierung realer Wechselkurse mittels STAR-Modellen belegt wird aber auch die „expectation hypothesis of the term structure“ für Zinssätze. Dabei werden häufig konkurrierende nichtlineare Modelle zur Beschreibung der gleichen Zeitreihe benutzt, die zu unterschiedlichen ökonomischen Interpretationen führen. Eine korrekte Modellspezifikation ist mit den bisher zur Verfügung stehenden Verfahren schwierig bis unmöglich. Dieses Projekt setzt sich daher zur Aufgabe, Spezifikationstests zu entwickeln, die für die Unterscheidung nichtlinearer Zeitreihenmodelle konstruiert sind.