Semiparametrische Modellierung heteroskedastischer Zeitreihen mit fraktionellen LARCH-Prozessen

In diesem project get es um die statisticsche Untersuchung (bedingt) heteroskestischer zeitrehen, die den sogenannten long-memory effect, d.h. hyperbolisch abfallende Autokorrelationen, In den Volatilitäten aufweisen。dieer effet kann u.a durch stationäre Prozesse mit langfristig abhängiger bedingter Heteroskedastizität der durch determinissche Änderung der Varianz erzeugt werden。在半参数化模型gewählt中，在半参数化模型中（参数化模型）LARCH-Prozesse模型中（参数化模型）Heteroskedastizität mit nichtparametrischen varianzfunction kombiniert wind。Ziel ist die Untersuchung dieses models und under dazugehörenden statistischen Methoden, um in diesem Rahmen stochastische von determinisscher Volatilität statistisch voneinander unterscheiden zu können。“随机与确定性”译为未确定词的双语例句In den weiteren Projektphasen sollen die bisherigen Ergebnisse zu den parametrischen and nichtparametrischen Schätzmethoden vervollständigt und erweitert werden， und anschließend在Algorithmen theortisch untersucht werden中同时存在Anwendung和deren Umsetzung。

In diesem Projekt geht es um die statistische Untersuchung (bedingt) heteroskedastischer Zeitreihen, die den sogenannten long-memory Effekt, d.h. hyperbolisch abfallende Autokorrelationen, in den Volatilitäten aufweisen. Dieser Effekt kann u.a. durch stationäre Prozesse mit langfristig abhängiger bedingter Heteroskedastizität oder durch deterministische Änderung der Varianz erzeugt werden. Es wurde ein semiparametrisches Modell gewählt, in dem die durch (parametrische) LARCH-Prozesse modellierte Heteroskedastizität mit einer nichtparametrischen Varianzfunktion kombiniert wird. Ziel ist die Untersuchung dieses Modells und der dazugehörenden statistischen Methoden, um in diesem Rahmen stochastische von deterministischer Volatilität statistisch voneinander unterscheiden zu können. Gleichzeitig sollen auch stochastische Abhängigkeit im Erwartungswert und deterministische Trends in das Modell mitaufgenommen und dabei statistisch identifiziert werden.In den weiteren Projektphasen sollen die bisherigen Ergebnisse zu den parametrischen und nichtparametrischen Schätzmethoden vervollständigt und erweitert werden, und anschließend ihre simultane Anwendung und deren Umsetzung in Algorithmen theoretisch untersucht werden.