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Insider problems in markets driven by semi

Insider problems in markets driven by semi
半导体驱动的市场内部问题
批准号：
22540145
负责人：
YAMAZATO Makoto
金额：
$2.5万
依托单位：
University of the Ryukyus
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22540145/
关键词：
確率論セミマルチンゲールfiltration の拡大インサイダー相対エントロピーfiltrationの拡大最適期待効用

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
图中显示了在比内部过滤更大的过滤条件下的半马丁内斯分解。结果表明，在某一类中，内部人的最优对数效用与基本概率测度相对于概率测度的最小相对熵重合。
英文摘要
Semimartingale decomposition under a filtration larger than an insider's filtration is shown. It is shown that optimal logarithmic utility of an insider coincides with minimal relative entropy of base probability measure with respect to probability measures in a certain class.
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会议论文
Absolute continuity conditions for multivariate infinitely divisible distributions and their applications
多元无限可分分布的绝对连续条件及其应用
DOI： --
发表时间： 2012
期刊： Theory of Probability and its Applications
影响因子： 0.6
作者： [岩本誠一, 木村寛, 安田正実, Makoto Yamazat]
通讯作者： Makoto Yamazat
Remarks on a convergence theorem for stochastic processes on D[0, infinity) having monotone sample paths
关于具有单调样本路径的 D[0, 无穷大) 上随机过程的收敛定理的评论
DOI： --
发表时间： 2012
期刊： IMS Cooperative Research Report
影响因子： --
作者： [A. Kohatsu-Higa, M.Yamazato, 岩本　誠一, S. Tezuka, Makoto Yamazato, Seiichi Iwamoto, M.Yamazato]
通讯作者： M.Yamazato
Absolute contmultidimensional infinitely distributions with an applCooperative Research Report
绝对连续多维无限分布与应用合作研究报告
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [岩本　誠一, Makoto Yamazato]
通讯作者： Makoto Yamazato
Remarks on a convergence theorem for stochastic processes on Definfinity
关于 Definfinity 上随机过程收敛定理的评论
DOI： --
发表时间： 2012
期刊： having monotone sample paths, Cooperative Research Report
影响因子： --
作者： [岩本誠一, 木村寛, 藤田敏治, Makoto Yamazato]
通讯作者： Makoto Yamazato
共 6 条
    Enlargement of filtration generated by semimartingales and its applications to mathematical finance
    • 批准号：
      18540133
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.5万
    • 财政年份：
      2006
    • 负责人：
      YAMAZATO Makoto
    • 依托单位：
      University of the Ryukyus
    Studies on recurrence and moments of transition probabilities of jump type Markov processes
    • 批准号：
      13640127
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.24万
    • 财政年份：
      2001
    • 负责人：
      YAMAZATO Makoto
    • 依托单位：
      University of the Ryukyus
    Study of recurrence property of jump type Markov processes
    • 批准号：
      09640283
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.41万
    • 财政年份：
      1997
    • 负责人：
      YAMAZATO Makoto
    • 依托单位：
      UNIVERSITY OF THE RYUKYUS
    海外基金