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相関反転可能で非対称なsplit-normalコピュラと金融危機・バブルの分析

相関反転可能で非対称なsplit-normalコピュラと金融危機・バブルの分析
可逆相关的不对称分裂-正态系词与金融危机和泡沫分析
批准号：
20K01588
负责人：
小林 正人
金额：
$2.25万
依托单位：
Meiji Gakuin University (2021-2022)Yokohama National University (2020)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2020
资助国家：
日本
项目状态：
未结题
起止时间：
2020-04-01 至 2025-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-20K01588/
关键词：
国際決済銀行copula資本移動split-normal 分布EU金融危機EU危機ファイナンス

项目摘要

项目成果

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理論的なupper tail correlation とlower tail correlationの推定と標準誤差の計算にちたいして、すでに一年目にプログラムが完了している。このプログラ ムを実際のデータにたいして適用し、株式収益率と債券収益率の分布のupper tail correlation とlower tail correlationを様々な設定のもとで計算した。当 該年度ではこの結果をもちいた経済分析を行った。学会での議論や投稿誌の査読者から債券と株式の収益率の分布だけを分析しても十分な成果は得られないという示唆をうけた。この批判に対応すべく国際資本移 動の動向と国際決済銀行が公表するconsolidated banking statisticsのデータから資本流入と資本流出を求め、これによっってupper tail correlation と lower tail correlationの水準を説明する回帰分布を行った。その結果、資本流出時にはlower tail correlation がupper tail correlationよりも大きくなる という非対称性が統計的に有意に示された。これに対して、資本流入時には、がupper tail correlationの上昇がかならずしも見られず、多くの国では相関が負 の値をとるという、いわば非対称性の非対称性が発生していることが示された。以上の結果を、国際的な学術誌Applied Economicsに(2022年インパクトファクター1.916)投稿し、査読の後、に掲載された。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Analyzing the EU sovereign debt crisis by a new asymmetric copula with reversible correlations
DOI： 10.1080/00036846.2022.2069672
发表时间： 2022-05
期刊： Applied Economics
影响因子： 2.2
作者： [Masahito Kobayashi;Jinghui Chen]
通讯作者： Masahito Kobayashi;Jinghui Chen
犬リラキシンのMDSC誘導能に着目した自己免疫疾患に対する新たな治療法の開発
海溝型地震の発生地域・想定シナリオの多様さに備える免震建物の構造計算法の開発
  • 批准号：
    24K07771
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $2.25万
  • 财政年份：
    2024
  • 负责人：
    小林 正人
  • 依托单位：
    Meiji University
位相的データ解析による反応経路地図の特徴量抽出と反応性比較・分類・予測への応用
  • 批准号：
    23K26608
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额：
    $5.99万
  • 财政年份：
    2024
  • 负责人：
    小林 正人
  • 依托单位：
    Hokkaido University
Feature extraction of reaction route map by topological data analysis and its application to reactivity comparison, classification, and prediction
  • 批准号：
    23H01915
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额：
    $12.15万
  • 财政年份：
    2023
  • 负责人：
    小林 正人
  • 依托单位：
    Hokkaido University
国内基金
海外基金
基于高维动态藤 Copula 的洞庭湖流域水文气象复合 极端事件风险评估及气候驱动机制研究
  • 批准号：
    2024JJ5022
  • 项目类别：
    省市级项目
  • 资助金额：
    --
  • 批准年份：
    2024
  • 负责人：
    曾杭
  • 依托单位：
    长沙理工大学
基于Copula误差联合分布的高维回归模型的计量方法研究及其应用
  • 批准号：
    72373131
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    41万元
  • 批准年份：
    2023
  • 负责人：
    易艳萍
  • 依托单位：
    浙江大学
具有平滑结构变化的高维动态因子 copula 模型及其应用
  • 批准号：
    2022JJ40136
  • 项目类别：
    省市级项目
  • 资助金额：
    --
  • 批准年份：
    2022
  • 负责人：
    钟婉玲
  • 依托单位：
    湖南工商大学
GAS Copula方法下我国银行业系统性风险测度及其溢出效应研究
  • 批准号：
    --
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    30万元
  • 批准年份：
    2022
  • 负责人：
    张旋
  • 依托单位：
    南京审计大学