Modellierung von Wertpapierkursen durch rein unstetige Prozesse und Anwendungen in der Optionspreistheorie

在数据分析的基础上，我们将这些数据放在数据分析的基础上进行分析。双曲线模型和双曲线模型。这是一项非常重要的工作，也是最重要的。在此基础上，我们可以从以下几个方面了解到这一点：它经常涉及到相对论的问题。这是一个关于派生和经验主义的理论。我是Hinblick auf die verstärkte Risikokontrolle auch die AufsichtsOrgane in der Finanze Industries Sind Versserte Risikomessung and-steuerung von WertPapierPortfolios weitere Bereiche，auf die dieses es Projekt zielt.

Auf der Basis von datenanalytischen Untersuchungen von Finanzmarktdaten werden in diesem Projekt grundsätzlich neue, sog. hyperbolische Modelle für Wertpapierkurse untersucht. Diese Modelle gestatten eine statistisch präzisere Beschreibung für Kursverläufe wie auch eine realistischere Erfassung der Mikrostruktur des Börsengeschehens. Einerseits durch den im Vergleich zum Primärmarkt (Aktien) erheblich sensitiveren Derivathandel (Leverageeffekt), andererseits aber auch infolge der höheren Handelsfrequenz kommt solchen relativistischeren Modellen große Bedeutung zu. Es wird eine verfeinerte Theorie der Derivatbewertung entwickelt und durch empirische Daten abgestützt. Im Hinblick auf die verstärkte Risikokontrolle durch die Aufsichtsorgane in der Finanzindustrie sind verbesserte Risikomessung und -steuerung von Wertpapierportfolios weitere Bereiche, auf die dieses Projekt zielt.