Bewertung von durch Portfolien von mezzaninen Finanzprodukten besicherten Wertpapieren (Mezzanine Collateralized Debt Obligations (Mezzanine CDOs))

由夹层金融产品投资组合担保的证券的估值（夹层债务抵押债券（夹层 CDO））

• 批准号: 5453731
• 负责人: Professor Dr. Ernst Eberlein
• 金额: --
• 依托单位: Abteilung für Mathematische Stochastik
• 依托单位国家: 德国
• 项目类别: Research Grants
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 德国
• 起止时间: 2004-12-31 至 2008-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5453731?language=en
• 关键词: Bewertung; von; durch; Portfolien; mezzaninen

Eine quantitative Analyse von Markt- und Kreditrisiken auf der Basis von Modellen, die von Lévyprozessen getrieben werden, sowie die hieraus folgende Bewertung von abgeleiteten Finanzprodukten, wie Optionen und Zinsderivaten wurde von uns in einer Reihe von Arbeiten mit großem Erfolg vorangetrieben ([1]-[17]). Fußend auf diesem Rahmen ist es Ziel des Projektes, Fragestellungen hinsichtlich der Risikoanalyse und Bewertung von mezzaninen Finanzprodukten, Portfolien aus diesen, sowie deren Refinanzierung im Rahmen der Emission von sog. Collateralized Debt Obligations, zu beantworten. Mezzanine Finanzprodukte weisen strukturell sowohl Eigenschaften von Fremdkapitalprodukten, wie Anleihen, als auch von Eigenkapitalprodukten, wie Aktien, auf. Sie sind somit in die Klasse der sog. hybriden Finanzprodukte einzuordnen, deren Wert durch Analyse und Quantifizierung verschiedener Risikoquellen zu ermitteln ist.

在模型的基础上对市场和信用风险进行定量分析，得出贷款的韦尔登，从而得出金融产品的结构性风险，如期权和锌衍生物，这些风险来自于劳动力的巨大收益（[1]-[17]）。在此基础上，对项目进行风险分析，并对部分金融产品的风险进行评估，从而对排放量较大的项目进行再融资。债务抵押债券，zu beantworten.夹层金融产品结构是由外国资本产品的特征结构组成的，如资产，也是由特征资本产品的特征结构组成的。你在酒吧里。混合金融产品，通过分析和量化来验证风险是否存在。