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Analysis of Portfolio Management - Risk Characteristics of New Investment Opportunities and Strategies

Analysis of Portfolio Management - Risk Characteristics of New Investment Opportunities and Strategies
投资组合管理分析-新投资机会和策略的风险特征
批准号：
19330068
负责人：
OHASHI Kazuhiko
金额：
$10.32万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2009
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19330068/
关键词：
ファイナンス資産運用エネルギー商品ヘッジファンド年金運用会計情報天候デリバティブ共和分自己回帰資本構成最適ポートフォリオ経営者予想アナリスト予想卸電力の現物価格気温デリバティブストカスティック・コリドーエキゾチックオプション株式リターン

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近年の資産運用における投資対象や投資手法の多様化に対し、投資対象として新たに考慮されるようになった資産クラスや開発された投資手法のリスク・リターンを評価し管理する手法を分析した。具体的には、電力・天候・原油といったエネルギー商品、エキゾチック・オプション、ヘッジ・ファンド、(資本構成、業績予想、R&D投資等の)企業特性と株式リターンの関係、負債管理を考慮した年金運用手法の理論及び実証分析を行った。
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会议论文
長期的な企業特性とバリュー・小型株効果
长期公司特征和价值/小盘股效应
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： 証券アナリストジャーナル Vol.46
影响因子： --
作者： [Kimura, Fukunari, 本多俊毅]
通讯作者： 本多俊毅
クレジットリスク-評価・計測・管理-(翻訳)
信用风险-评估、计量、管理-(翻译)
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [D・ダフィ, K・J・シングルトン, 本多俊毅(訳), 上村昌司(訳)]
通讯作者： 上村昌司(訳)
公的年金における資産・負債管理と積立金運用
公共养老金的资产/负债管理和储备基金管理
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： 現代ファイナンス 26
影响因子： --
作者： [野村晃久, 伊藤慎, 寺島崇矢, 大内誠, 澤本光男, 本多俊毅]
通讯作者： 本多俊毅
Cointegrated Commodity Pricing Model
DOI： 10.2139/ssrn.1437490
发表时间： 2009-09
期刊： Microeconomics: General Equilibrium & Disequilibrium eJournal
影响因子： --
作者： [Katsushi Nakajima;Kazuhiko Ōhashi]
通讯作者： Katsushi Nakajima;Kazuhiko Ōhashi
共 31 条
    The search for the candidate molecule for the vaccine to control a wide range of ectoparasite species of chickens
    • 批准号：
      20H03137
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $11.48万
    • 财政年份：
      2020
    • 负责人：
      OHASHI Kazuhiko
    • 依托单位：
      Hokkaido University
    Asset Pricing and Portfolio Management Using Higher-Order Moment (Volatility and Skewness)
    • 批准号：
      18H00872
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $8.74万
    • 财政年份：
      2018
    • 负责人：
      OHASHI Kazuhiko
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Comprehensive analysis of molecules expressed on the midgut of poultry red mites for the development of new anti-mite vaccines
    • 批准号：
      16K15043
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
    • 资助金额：
      $2.33万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      OHASHI Kazuhiko
    • 依托单位：
      Hokkaido University
    Analysis of genetic polymorphism of poultry red mites in the world and search for candidate molecules of anti-mite vaccines
    • 批准号：
      16H05804
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $10.57万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      OHASHI Kazuhiko
    • 依托单位：
      Hokkaido University
    海外基金