Analysis of Portfolio Management - Risk Characteristics of New Investment Opportunities and Strategies

投资组合管理分析-新投资机会和策略的风险特征

• 批准号: 19330068
• 负责人: OHASHI Kazuhiko
• 金额: $ 10.32万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2009
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19330068/
• 关键词: ファイナンス; 資産運用; エネルギー商品; ヘッジファンド; 年金運用; 会計情報; 天候デリバティブ; 共和分; 自己回帰; 資本構成; 最適ポートフォリオ; 経営者予想; アナリスト予想; 卸電力の現物価格; 気温デリバティブ; ストカスティック・コリドー; エキゾチックオプション; 株式リターン

近年の資産運用における投資対象や投資手法の多様化に対し、投資対象として新たに考慮されるようになった資産クラスや開発された投資手法のリスク・リターンを評価し管理する手法を分析した。具体的には、電力・天候・原油といったエネルギー商品、エキゾチック・オプション、ヘッジ・ファンド、(資本構成、業績予想、R&D投資等の)企業特性と株式リターンの関係、負債管理を考慮した年金運用手法の理論及び実証分析を行った。

の に assets in recent years お け る investment like や seaborne gimmick の many others in the に し, investment like と seaborne seaborne し て new た に consider さ れ る よ う に な っ た assets ク ラ ス や open 発 さ れ た investment technique の リ ス ク · リ タ ー ン を review 価 す し management method in る を し た. Specific に は, electricity, weather, crude と い っ た エ ネ ル ギ ー commodities, エ キ ゾ チ ッ ク · オ プ シ ョ ン, ヘ ッ ジ · フ ァ ン ド, (capital formation, performance to think, R&D investment and の) enterprise features と strain type リ タ ー ン の masato, debt management を し た annuity gimmick の theory and び line card be analysis を っ た.

项目成果

長期的な企業特性とバリュー・小型株効果

长期公司特征和价值/小盘股效应

• 发表时间: 2008
• 期刊: 証券アナリストジャーナル Vol.46
• 作者: Kimura;Fukunari;本多俊毅
• 通讯作者: 本多俊毅

クレジットリスク-評価・計測・管理-(翻訳)

信用风险-评估、计量、管理-(翻译)

• 发表时间: 2009
• 作者: D・ダフィ;K・J・シングルトン;本多俊毅(訳);上村昌司(訳)
• 通讯作者: 上村昌司(訳)

公的年金における資産・負債管理と積立金運用

公共养老金的资产/负债管理和储备基金管理

• 发表时间: 2009
• 期刊: 現代ファイナンス 26
• 作者: 野村晃久;伊藤慎;寺島崇矢;大内誠;澤本光男;本多俊毅
• 通讯作者: 本多俊毅

Cointegrated Commodity Pricing Model

• DOI: 10.2139/ssrn.1437490
• 发表时间: 2009-09
• 期刊: Microeconomics: General Equilibrium & Disequilibrium eJournal
• 作者: Katsushi Nakajima;Kazuhiko Ōhashi

On Transition Probabilities of Regime Switching in Electricity Prices

论电价体制转换的转变概率

• 发表时间: 2008
• 期刊: Energy Economics Vol.30
• 作者: Takashi Kanamura;Kazuhiko Ohashi
• 通讯作者: Kazuhiko Ohashi