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Asset Pricing and Portfolio Management Using Higher-Order Moment (Volatility and Skewness)
使用高阶矩（波动性和偏度）的资产定价和投资组合管理
基本信息
- 批准号：18H00872
- 负责人：
- 金额：$ 8.74万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
- 财政年份：2018
- 资助国家：日本
- 起止时间：2018-04-01 至 2021-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
ODE-Based Bayesian Inference of VIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options
基于常微分方程的 VIX 动态贝叶斯推断适用于 VIX 期货、VVIX 和 VIX 期权
- DOI：
- 发表时间：2019
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：夷藤翔;中村信弘;Nobuhiro Nakamura;Nobuhiro Nakamura;Nobuhiro Nakamura;中村信弘;大橋和彦;中村信弘;中村信弘
- 通讯作者：中村信弘
Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model
VIX 和 VVIX 定价的非仿射非简化形式方法：二次扩散模型
- DOI：
- 发表时间：2018
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：夷藤翔;中村信弘;Nobuhiro Nakamura;Nobuhiro Nakamura;Nobuhiro Nakamura;中村信弘;大橋和彦;中村信弘;中村信弘;中村信弘;中村信弘;本多俊毅;本多俊毅;大橋和彦;中村信弘;中村信弘
- 通讯作者：中村信弘
Option Pricing Models Driven by Self- and Mutually-Exciting Jump Diffusion Processes
自激和互激跳跃扩散过程驱动的期权定价模型
- DOI：
- 发表时间：2018
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：夷藤翔;中村信弘;Nobuhiro Nakamura;Nobuhiro Nakamura;Nobuhiro Nakamura;中村信弘;大橋和彦;中村信弘;中村信弘;中村信弘;中村信弘;本多俊毅;本多俊毅;大橋和彦;中村信弘;中村信弘;矢田明（中村信弘との共著）
- 通讯作者：矢田明（中村信弘との共著）
Bank, IPO underwriting, and allocation in Japan
日本的银行、IPO承销和分配
- DOI：10.1016/j.jeconbus.2021.106005
- 发表时间：2021
- 期刊：
- 影响因子：3.8
- 作者：Takato Hiraki;Toshiki Honda;Akitoshi Ito;and Ming Liu
- 通讯作者：and Ming Liu
Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability
方差风险溢价：回报可预测性的理论和经验证据
- DOI：
- 发表时间：2019
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Hiroyuki Kasahara and Katsumi Shimotsu;Hiroyuki Kasahara and Katsumi Shimotsu;Katsumi Shimotsu;Katsumi Shimotsu;加藤 健;Katsumi Shimotsu;Katsumi Shimotsu;内藤敦之;内藤敦之;Yusuke Tomishima and Nobuhiro Nakamura
- 通讯作者：Yusuke Tomishima and Nobuhiro Nakamura
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The search for the candidate molecule for the vaccine to control a wide range of ectoparasite species of chickens
寻找控制多种鸡体外寄生虫疫苗的候选分子
- 批准号：
20H03137 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Comprehensive analysis of molecules expressed on the midgut of poultry red mites for the development of new anti-mite vaccines
综合分析家禽红螨中肠表达分子用于研发新型抗螨疫苗
- 批准号：
16K15043 - 财政年份：2016
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
Analysis of genetic polymorphism of poultry red mites in the world and search for candidate molecules of anti-mite vaccines
世界家禽红螨基因多态性分析及抗螨疫苗候选分子的寻找
- 批准号：
16H05804 - 财政年份：2016
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Solvation of transition-metal ions and binding with biologically-relevant molecules as studied by infrared spectroscopy of gas-phase clusters
通过气相簇的红外光谱研究过渡金属离子的溶剂化和与生物相关分子的结合
- 批准号：
22550016 - 财政年份：2010
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Interdependencies in Financial and Physical Asset Markets and their Effects on Investments and Risk Management.
金融和实物资产市场的相互依赖性及其对投资和风险管理的影响。
- 批准号：
22330094 - 财政年份：2010
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Identification and characterization of factors involved in the resistance to Marek' s disease in chickens and wild waterfowls
鸡和野生水禽抗马立克氏病相关因素的鉴定和表征
- 批准号：
21405034 - 财政年份：2009
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Studies on the molecular mechanisms for Marek's disease virus to increase its virulence in the field
马立克氏病病毒野外毒力增强的分子机制研究
- 批准号：
20380157 - 财政年份：2008
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Analysis of Portfolio Management - Risk Characteristics of New Investment Opportunities and Strategies
投资组合管理分析-新投资机会和策略的风险特征
- 批准号：
19330068 - 财政年份：2007
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
On optimal security design and financial contract
最优安全设计与金融契约
- 批准号：
17330041 - 财政年份：2005
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Elucidating Solvation Structures of Metal Ions by Infrared Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations of Gas-phase Clusters
通过红外光谱和气相团簇的量子化学计算阐明金属离子的溶剂化结构
- 批准号：
17550014 - 财政年份：2005
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
相似海外基金
リスクプレミアムとファクター投資
风险溢价和因子投资
- 批准号：
24K16398 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
On compatibility between reducing wealth inequality and promoting economic growth in capital taxation
论资本税减少财富不平等与促进经济增长的相容性
- 批准号：
22K01389 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
The relationship between economic conditions and portfolio risk
经济状况与投资组合风险之间的关系
- 批准号：
22K13430 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Quantitative analysis of moentary policy framework under low inflation
低通胀下货币政策框架的定量分析
- 批准号：
21K20157 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
ビッグデータ時代における資産価格理論の実証的研究
大数据时代资产定价理论实证研究
- 批准号：
21K01560 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
階層的ボラティリティ・共歪度・共分散の資産価格への影響の分析
分层波动性、协偏度和协方差对资产价格的影响分析
- 批准号：
21H00727 - 财政年份：2021
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Asset Prices and Investment Theories Based on Statistical Learning
基于统计学习的资产价格和投资理论
- 批准号：
20K01587 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
滑らかな曖昧性選好を考慮した一般資産価格理論の構築
考虑平滑模糊偏好的一般资产定价理论构建
- 批准号：
20K01766 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析
基于无套利国际证券定价模型的全局因子提取与风险分析
- 批准号：
20K01768 - 财政年份：2020
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Study on developing asset management with alternative data
利用另类数据开展资产管理研究
- 批准号：
19K23234 - 财政年份：2019
- 资助金额：
$ 8.74万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up