多时期、多资产模型中的模型风险管理方法研究-猫眼课题宝

多时期、多资产模型中的模型风险管理方法研究

批准号：

15K03544

负责人：

Matsumoto Koichi

金额：

$2.83万

依托单位：

Kyushu University

依托单位国家：

日本

项目类别：

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

财政年份：

2015

资助国家：

日本

项目状态：

已结题

起止时间：

2015-04-01 至 2020-03-31

来源：

https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15K03544/

关键词：

モデルリスク数理ファイナンス金融工学リスク管理デリバティブリスク測度

项目摘要

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Mean-variance hedging with model risk

模型风险均值方差对冲

DOI： 10.1142/s2424786317500426

发表时间： 2017

期刊：

International Journal of Financial Engineering

影响因子： 0.7

作者：

[Koichi Matsumoto, Keita Shimizu, Koichi Matsumoto]

通讯作者： Koichi Matsumoto

Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk in a Multi-period Framework

多时期框架中通过重新校准和模型风险对冲衍生品

DOI： --

发表时间： 2020

期刊：

影响因子： --

作者：

[Mikio Ito, Akihiko Noda and Tatsuma Wada, Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)]

通讯作者： Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)

Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk

具有模型风险的两种资产的对冲衍生品

DOI： 10.1007/s10690-019-09283-3

发表时间： 2020

期刊：

Asia-Pacific Financial Markets

影响因子： 1.7

作者：

[Koichi Matsumoto, Keita Shimizu]

通讯作者： Keita Shimizu

Mean-Variance Hedging of Two-Asset Derivatives with Model Risk

具有模型风险的两种资产衍生品的均值方差对冲