Numerical analysis of Hamilton-Jacobi-Bellman equations and its developments

Hamilton-Jacobi-Bellman方程的数值分析及其发展

• 批准号: 26800079
• 负责人: Nakano Yumiharu
• 金额: $ 1.25万
• 依托单位: Tokyo Institute of Technology
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2014
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2014-04-01 至 2017-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26800079/
• 关键词: ハミルトン・ヤコビ・ベルマン方程式; 確率偏微分方程式; メッシュフリー選点法; メッシュ・フリー選点法; 確率制御; フィルタリング; 準補間法

项目成果

動径基底関数による連続時間非線形フィルターの近似

用径向基函数逼近连续时间非线性滤波器

• 发表时间: 2016
• 作者: Dorothy Buck;Kai Ishihara;中野張
• 通讯作者: 中野張

Convergence of meshfree collocation methods for fully nonlinear parabolic equations

全非线性抛物型方程无网格配置方法的收敛性

• DOI: 10.1007/s00211-016-0852-8
• 发表时间: 2016
• 期刊: Numerische Mathematik
• 影响因子: 2.1
• 作者: 小國仁嗣;齋藤保久;Yasuhisa SAITO;Yumiharu Nakano
• 通讯作者: Yumiharu Nakano

A liability tracking portfolio for pension fund management

用于养老基金管理的负债跟踪组合

• 发表时间: 2015
• 期刊: Proceedings of the 46th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
• 作者: M. Ieda;T. Yamashita;and Y. Nakano
• 通讯作者: and Y. Nakano

On historical value-at-risk under distribution uncertainty

论分配不确定性下的历史风险价值

• 发表时间: 2015
• 期刊: Journal of Mathematical Finance
• 作者: M. Ieda;T. Yamashita;and Y. Nakano;Yumiharu Nakano;Atsushi Iizuka and Yumiharu Nakano
• 通讯作者: Atsushi Iizuka and Yumiharu Nakano

Quasi-Monte Carlo methods for Choquet integrals

Choquet 积分的拟蒙特卡罗方法

• DOI: 10.1016/j.cam.2015.03.026
• 发表时间: 2015
• 期刊: Journal of Computational and Applied Mathematics
• 影响因子: 2.4
• 作者: M. Ieda;T. Yamashita;and Y. Nakano;Yumiharu Nakano
• 通讯作者: Yumiharu Nakano