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Econometric Analysis of Securities Markets in Japan Using High-frequency Data

Econometric Analysis of Securities Markets in Japan Using High-frequency Data
使用高频数据对日本证券市场进行计量经济分析
批准号：
18203901
负责人：
WATANABE Toshiaki
金额：
$29.74万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-18203901/
关键词：
オプション高頻度データ長期記憶性非同期取引マイクロストラクチャ・ノイズARFIMARealized VolatilityRealized Covariance構造変化資産収益率Realized VblatilityARFINAGARCH非同時取引

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Realized Volatility(RV)とRealized Covariance(RCOV)に関して、以下の研究を行った。(1) RVをARFIMAXモデルで定式化すると、ボラティリティの予測やオプション価格の導出で高いパフォーマンスが得られることを示した。(2) 日次リターンと同時に定式化するモデルやARFIMA-GARCHモデルなどRVの新たなモデルを提案。(3) マイクロストラクチャ・ノイズの推定・検定方法を提案
期刊论文(52)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Bayesian estimation of demand functions under block rate pricing
整体利率定价下需求函数的贝叶斯估计
DOI： --
发表时间： 2010
期刊： Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-712
影响因子： --
作者： [Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki]
通讯作者： Akira Hibiki
日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ
日经 225 的“已实现波动率”和隐含波动率
DOI： --
发表时间： 2006
期刊： 先物オプションレポート 18・12
影响因子： --
作者： [ITO, S., TSUDA, A., DENG, K., TANAKA, Y., YAJIMA, J., 吉田知行, 渡部敏明]
通讯作者： 渡部敏明
TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析-順列サンプラーによる探索-
使用马尔可夫切换非对称随机波动率波动模型分析 TOPIX 回报率 - 使用排列采样器进行搜索 -
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： 現代ファイナンス 24
影响因子： --
作者： [鈴木拓, 岩崎一郎, 須網隆夫, 石原庸博・大森裕浩]
通讯作者： 石原庸博・大森裕浩
マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第1回)
使用马尔可夫切换 GARCH 模型分析期权价格（第 1 部分）
DOI： --
发表时间： 2006
期刊： 先物・オプションレポート(大阪証券取引所) 18・9
影响因子： --
作者： [田中芳幸, 津田 彰, 神宮純江, 江上裕子, 安藤隆男, 里吉清隆]
通讯作者： 里吉清隆
共 56 条
    Econometric analysis of risk of asset price fluctuations and business cycles using big and high-frequency data
    • 批准号：
      20H00073
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $28.12万
    • 财政年份：
      2020
    • 负责人：
      WATANABE Toshiaki
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Building New Macroeconometric Models with Applications to Economic Forecasting Using Big Data
    • 批准号：
      17H00985
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $26.71万
    • 财政年份：
      2017
    • 负责人：
      WATANABE Toshiaki
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    Establishment of new sensitivite method for detemining biotin and its catabolisms by HPLC
    • 批准号：
      23500967
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.41万
    • 财政年份：
      2011
    • 负责人：
      WATANABE Toshiaki
    • 依托单位：
      University of Hyogo
    Econometric Analysis of Macroeconomic Policy under Financial Crisis
    • 批准号：
      22243026
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $30.53万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      WATANABE Toshiaki
    • 依托单位：
      Hitotsubashi University
    海外基金