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Construction of an integrated risk theory and its applications to real option problems

Construction of an integrated risk theory and its applications to real option problems
综合风险理论的构建及其在实物期权问题中的应用
批准号：
18560061
负责人：
TANAKA Hiroaki
金额：
$2.44万
依托单位：
Kyoto University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18560061/
关键词：
リスク解析リアルオプションシミュレーション確率モデル確率微分方程式確率測度変換法高速モンテカルロ法レビイ過程重点サンプリング確率測度変換

项目摘要

项目成果

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本研は,広範な応用性を有する統合的リスク理論の基礎を与え,その定量化を行うための強力な計算機シミュレーションツールの開発を行うと共に,リアルオプション評価問題への実用的応用を行うことを目的とするものである。まず,既存のリスクの解釈を拡張し,その具体的な評価を行うために,高速モンテカルロ法の基本的枠組みを与え,その実効性を検証した。この方法は,Levy過程が駆動する確率システムを対象に, Levy-Itoの分解表示に基づく確率測度変換法を適用したものである。次に,リアルオプションへの応用研究をいくつか遂行し,提案するリスク理論,解析手法等の有効性について考察を行った。
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会议论文
Efficient Monte Carlo Approach for Levy Processes and its Application to Risk Analyses
征收过程的高效蒙特卡罗方法及其在风险分析中的应用
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Structural Safety and Reliability(Proc. of ICOSSAR 2009) (掲載決定済み)
影响因子： --
作者： [Soon-Chul KWON, Tadaharu ADACHI, Wakako ARAKI, Akihiko YAMAJI, 山崎 和彦, Hiroaki Tanaka]
通讯作者： Hiroaki Tanaka
定常的挙動を示すシステムの破壊確率評価のための高速モンテカルロ法
用于评估表现出稳态行为的系统失效概率的快速蒙特卡罗方法
DOI： --
发表时间： 2007
期刊： 構造物の安全性および信頼性(第6回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム(JCOSSAR 2007)論文集) Vol.6
影响因子： --
作者： [Soon-Chul KWON, Tadahara ADACHI, 田中泰明]
通讯作者： 田中泰明
入力雑音のパワースペクトル特性に着目した重点サンプリング法の考察
关注输入噪声功率谱特性的加权采样方法的思考
DOI： --
发表时间： 2007
期刊： 構造物の安全性および信頼性(第6回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム(JCOSSAR 2007)論文集) Vol.6
影响因子： --
作者： [小川淳, 田中泰明]
通讯作者： 田中泰明
高速モンテカルロ法によるCDSのプライシング
使用快速蒙特卡罗方法进行 CDS 定价
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [田中泰明, 中西孝雄]
通讯作者： 中西孝雄
共 12 条
    G.A.I.Tを用いた脳卒中患者に対する歩行評価の有用性の検証
    • 批准号：
      22H04396
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
    • 资助金额：
      $0.29万
    • 财政年份：
      2022
    • 负责人：
      TANAKA Hiroaki
    • 依托单位：
      Kansai Medical University
    Science and Technology Mobilization from the Viewpoint of Industrial Circles: A Study Surveying the Documents of Ishikawa Ichiro
    • 批准号：
      15K01122
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2015
    • 负责人：
      TANAKA Hiroaki
    • 依托单位：
      Tokyo Denki University
    Development and system construction of exercise protocol that contributes to health lifetime extension and elderly care prevention
    • 批准号：
      25242065
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $29.87万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      TANAKA Hiroaki
    • 依托单位：
      Fukuoka University
    Developing and Applying Motivational Strategies: Qualitative Research
    海外基金